PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GRPM с CSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRPM с CSD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GRPM (Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF) and CSD (Invesco S&P Spin-Off ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds from Invesco - GRPM tracks the S&P MidCap 400® GARP Index while CSD tracks the S&P U.S. Spin-Off Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GRPM returned 11.53%/yr vs 13.34%/yr for CSD. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. GRPM charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for CSD.

Доходность

Сравнение доходности GRPM и CSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRPM показывает доходность 17.47%, что значительно ниже, чем у CSD с доходностью 37.45%. За последние 10 лет акции GRPM уступали акциям CSD по среднегодовой доходности: 11.53% против 13.34% соответственно.

GRPM

1 день
0.25%
1 месяц
5.21%
6 месяцев
14.31%
С начала года
17.47%
1 год
24.10%
3 года*
15.72%
5 лет*
10.00%
10 лет*
11.53%
Всё время*
11.73%

CSD

1 день
-1.18%
1 месяц
-3.33%
6 месяцев
21.82%
С начала года
37.45%
1 год
60.59%
3 года*
33.19%
5 лет*
16.55%
10 лет*
13.34%
Всё время*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CSD

Invesco S&P Spin-Off ETF
$2.39M$2.20M$2.21M

GRPM

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF
$1.24M$1.03M$1.32M

Сравнение доходности по годам GRPM и CSD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		17.47%7.81%15.67%18.79%-11.63%26.35%15.60%23.05%-12.45%13.05%
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		37.45%21.58%27.61%23.77%-15.04%13.01%10.79%20.61%-17.82%20.64%

Correlation

The correlation between GRPM and CSD is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.62

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.73

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.82

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2010 г.

0.84

Over the past year, the correlation between GRPM and CSD has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов GRPM и CSD

Секторы
GRPM
CSD

Финансовые услуги

23.3%
0.1%

Технологии

20.8%
23.5%

Здравоохранение

19.0%
12.8%

Потребительский циклический сектор

13.1%
2.4%

Промышленность

12.3%
35.5%

Энергетика

5.0%

-

Сырьевые материалы

3.8%
6.8%

Потребительский защитный сектор

2.6%
1.0%

Коммуникационные услуги

-

5.2%

Недвижимость

-

3.8%

Коммунальные услуги

-

7.3%

Финансовые услуги

GRPM
23.3%
CSD
0.1%

Технологии

GRPM
20.8%
CSD
23.5%

Здравоохранение

GRPM
19.0%
CSD
12.8%

Потребительский циклический сектор

GRPM
13.1%
CSD
2.4%

Промышленность

GRPM
12.3%
CSD
35.5%

Энергетика

GRPM
5.0%
CSD

-

Сырьевые материалы

GRPM
3.8%
CSD
6.8%

Потребительский защитный сектор

GRPM
2.6%
CSD
1.0%

Коммуникационные услуги

GRPM

-

CSD
5.2%

Недвижимость

GRPM

-

CSD
3.8%

Коммунальные услуги

GRPM

-

CSD
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF

Invesco S&P Spin-Off ETF

Часто сравнивают с GRPM:
GRPM с XMHQGRPM с VOGRPM с GRPZGRPM с FDVLXGRPM с AVUVGRPM с AAPLGRPM с EQWL
Часто сравнивают с CSD:
CSD с SPMOCSD с SPYCSD с IYMCSD с VOOCSD с FUTYCSD с ^GSPCCSD с SRLN

Доходность на риск

GRPM vs. CSD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GRPM
Ранг доходности на риск GRPM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPM: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CSD
Ранг доходности на риск CSD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GRPM c CSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRPMCSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.36

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
3.05

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.38

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

5.07

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.47

15.32

-5.85

GRPM vs. CSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRPM на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа CSD равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPM и CSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRPM и CSD

Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и CSD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRPMCSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-70.47%

+27.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-12.02%

+4.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.09%

-30.15%

+2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-30.15%

+2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.12%

-57.55%

+14.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.46%

+8.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-14.15%

+8.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

3.97%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности GRPM и CSD

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) составляет 4.41%, в то время как у Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что GRPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRPMCSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

5.27%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

19.52%

-8.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

25.84%

-10.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

23.60%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.20%

24.99%

-2.79%

Сравнение комиссий GRPM и CSD

GRPM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CSD в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPM и CSD

Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности CSD в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		0.12%0.16%0.17%0.51%0.86%0.73%0.99%1.08%0.99%0.60%1.62%2.61%
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		0.68%1.19%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%

Часто задаваемые вопросы

GRPM and CSD have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSD has higher volatility (5.27%) compared to GRPM (4.41%). In terms of maximum drawdown, GRPM dropped -43.12% vs CSD's -70.47%.

On 10-year performance, CSD leads with 13.34% vs 11.53% for GRPM. On fees, GRPM is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GRPM has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CSD has performed better with a 13.34% return vs 11.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GRPM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for CSD.

GRPM has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.12% for CSD.

GRPM tracks S&P MidCap 400® GARP Index, while CSD tracks S&P U.S. Spin-Off Index. Their fees differ too: 0.35% for GRPM and 0.65% for CSD.

CSD currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRPM и CSD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор