Сравнение GRPM с CSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD).
GRPM и CSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400® GARP Index. Фонд был запущен 3 дек. 2010 г.. CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GRPM и CSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRPM и CSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF | -0.72% | 7.81% | 15.67% | 18.79% | -11.63% | 26.35% | 15.60% | 23.05% | -12.45% | 13.05% |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 15.37% | 21.58% | 27.61% | 23.77% | -15.04% | 13.01% | 10.79% | 20.61% | -17.82% | 20.64% |
Доходность по периодам
С начала года, GRPM показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у CSD с доходностью 15.37%. За последние 10 лет акции GRPM уступали акциям CSD по среднегодовой доходности: 10.59% против 12.32% соответственно.
GRPM
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- 12.14%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 10.59%
CSD
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 15.37%
- 6 месяцев
- 22.63%
- 1 год
- 52.61%
- 3 года*
- 27.03%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 12.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRPM и CSD
GRPM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CSD в 0.65%.
Доходность на риск
GRPM vs. CSD — Ранг доходности на риск
GRPM
CSD
Сравнение GRPM c CSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRPM | CSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.81 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 2.38 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.34 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 3.14 | -2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 12.93 | -8.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRPM | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.81 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.57 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.50 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.39 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между GRPM и CSD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRPM и CSD
Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности CSD в 0.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF | 1.04% | 1.19% | 0.95% | 0.96% | 1.28% | 0.92% | 1.16% | 1.25% | 1.50% | 1.14% | 1.00% | 1.43% |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 0.14% | 0.16% | 0.17% | 0.51% | 0.86% | 0.73% | 0.99% | 1.08% | 0.99% | 0.60% | 1.62% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок GRPM и CSD
Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и CSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRPM | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -70.47% | +27.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.51% | -17.08% | +1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.09% | -30.15% | +2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.12% | -57.55% | +14.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -5.09% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -14.35% | +8.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 4.15% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRPM и CSD
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) составляет 4.92%, в то время как у Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) волатильность равна 10.46%. Это указывает на то, что GRPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRPM | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 10.46% | -5.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 19.09% | -6.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.17% | 29.22% | -6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.99% | 23.06% | -2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 24.69% | -2.42% |