PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GRPM с BMVP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRPM с BMVP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GRPM (Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF) and BMVP (Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds from Invesco - GRPM tracks the S&P MidCap 400® GARP Index while BMVP tracks the Bloomberg MVP Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GRPM returned 11.09%/yr vs 9.36%/yr for BMVP. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. GRPM charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for BMVP.

Доходность

Сравнение доходности GRPM и BMVP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRPM показывает доходность 11.55%, что значительно выше, чем у BMVP с доходностью 8.45%. За последние 10 лет акции GRPM превзошли акции BMVP по среднегодовой доходности: 11.09% против 9.36% соответственно.

GRPM

1 день
0.95%
1 месяц
3.74%
6 месяцев
8.22%
С начала года
11.55%
1 год
21.05%
3 года*
13.74%
5 лет*
9.74%
10 лет*
11.09%

BMVP

1 день
1.42%
1 месяц
1.50%
6 месяцев
3.27%
С начала года
8.45%
1 год
11.71%
3 года*
12.11%
5 лет*
7.75%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRPM и BMVP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		11.55%7.81%15.67%18.79%-11.63%26.35%15.60%23.05%-12.45%13.05%
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		8.45%6.15%17.46%19.03%-16.01%19.38%8.52%13.47%-6.40%20.16%

Correlation

The correlation between GRPM and BMVP is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2010 г.

0.82

The correlation between GRPM and BMVP shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GRPM и BMVP

Секторы
GRPM
BMVP

Финансовые услуги

21.1%
16.3%

Здравоохранение

18.9%
9.7%

Технологии

17.7%
17.2%

Потребительский циклический сектор

9.3%
10.6%

Промышленность

8.8%
16.6%

Энергетика

4.9%
5.1%

Потребительский защитный сектор

4.3%
5.0%

Сырьевые материалы

3.8%
1.5%

Коммуникационные услуги

-

7.5%

Недвижимость

-

5.4%

Коммунальные услуги

-

5.1%

Финансовые услуги

GRPM
21.1%
BMVP
16.3%

Здравоохранение

GRPM
18.9%
BMVP
9.7%

Технологии

GRPM
17.7%
BMVP
17.2%

Потребительский циклический сектор

GRPM
9.3%
BMVP
10.6%

Промышленность

GRPM
8.8%
BMVP
16.6%

Энергетика

GRPM
4.9%
BMVP
5.1%

Потребительский защитный сектор

GRPM
4.3%
BMVP
5.0%

Сырьевые материалы

GRPM
3.8%
BMVP
1.5%

Коммуникационные услуги

GRPM

-

BMVP
7.5%

Недвижимость

GRPM

-

BMVP
5.4%

Коммунальные услуги

GRPM

-

BMVP
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF

Часто сравнивают с GRPM:
GRPM с XMHQGRPM с VOGRPM с GRPZGRPM с AVUVGRPM с FDVLXGRPM с AAPLGRPM с EQWL
Часто сравнивают с BMVP:
BMVP с MVCAXBMVP с VTIBMVP с FMDEBMVP с VOOBMVP с SPMOBMVP с SCHGBMVP с FZROX

Доходность на риск

GRPM vs. BMVP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRPM
Ранг доходности на риск GRPM: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPM: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPM: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BMVP
Ранг доходности на риск BMVP: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMVP: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMVP: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMVP: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMVP: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMVP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRPM c BMVP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRPMBMVPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.20

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
1.80

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

1.82

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.14

5.44

+2.70

GRPM vs. BMVP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRPM на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BMVP равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPM и BMVP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRPM и BMVP

Максимальная просадка GRPM за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки BMVP в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPM и BMVP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRPMBMVPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-78.13%

+35.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-6.45%

-1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.09%

-15.12%

-12.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

-26.58%

-1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.12%

-39.45%

-3.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

0.00%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-36.03%

+30.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.16%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности GRPM и BMVP

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что GRPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRPMBMVPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

3.12%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

7.33%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

9.78%

+6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

15.98%

+4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

18.72%

+3.45%

Сравнение комиссий GRPM и BMVP

GRPM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BMVP в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPM и BMVP

Дивидендная доходность GRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности BMVP в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		1.75%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		0.71%1.19%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%

Часто задаваемые вопросы

GRPM and BMVP have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRPM has higher volatility (3.69%) compared to BMVP (3.12%). In terms of maximum drawdown, GRPM dropped -43.12% vs BMVP's -78.13%.

On 10-year performance, GRPM leads with 11.09% vs 9.36% for BMVP. On fees, BMVP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, BMVP has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GRPM has performed better with a 11.09% return vs 9.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BMVP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for GRPM.

BMVP has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.71% for GRPM.

GRPM tracks S&P MidCap 400® GARP Index, while BMVP tracks Bloomberg MVP Index. Their fees differ too: 0.35% for GRPM and 0.29% for BMVP.

GRPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRPM и BMVP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор