PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRN с VXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRN с VXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GRN (iPath Series B Carbon ETN) and VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) are both exchange-traded funds - GRN is a Commodities fund tracking the Barclays Global Carbon II Index, while VXX is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, GRN returned 9.08%/yr vs -46.46%/yr for VXX. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. GRN charges 0.75%/yr vs 0.89%/yr for VXX.

Доходность

Сравнение доходности GRN и VXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B Carbon ETN (GRN) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRN показывает доходность -10.45%, что значительно выше, чем у VXX с доходностью -11.22%.

GRN

1 день
-2.02%
1 месяц
2.13%
С начала года
-10.45%
6 месяцев
-7.22%
1 год
7.07%
3 года*
-1.57%
5 лет*
9.08%
10 лет*
—

VXX

1 день
-3.33%
1 месяц
-18.15%
С начала года
-11.22%
6 месяцев
-24.41%
1 год
-54.83%
3 года*
-42.32%
5 лет*
-46.46%
10 лет*
-46.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRN и VXX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GRN
iPath Series B Carbon ETN		-10.45%20.33%-7.34%-2.99%-0.07%147.21%30.47%-8.41%
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		-11.22%-42.21%-26.22%-72.52%-23.80%-72.41%11.04%-38.03%

Correlation

The correlation between GRN and VXX is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2019 г.

-0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Series B Carbon ETN

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

Часто сравнивают с GRN:
GRN с QQQGRN с KRBNGRN с SPYGRN с GRIDGRN с XLEGRN с XLREGRN с VOO
Часто сравнивают с VXX:
VXX с VIXYVXX с UVXYVXX с VXZVXX с UVIXVXX с QQQVXX с SPYVXX с SVXY

Доходность на риск

GRN vs. VXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRN
Ранг доходности на риск GRN: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRN: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRN: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRN: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRN: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRN: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VXX
Ранг доходности на риск VXX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRN c VXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B Carbon ETN (GRN) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRNVXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
-0.99

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
-1.63

+2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.81

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

-0.96

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.60

-1.37

+1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRN vs. VXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRN на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа VXX равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRN и VXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRNVXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

-0.99

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

-0.69

+0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

-0.77

+1.17

Просадки

Сравнение просадок GRN и VXX

Максимальная просадка GRN за все время составила -47.96%, что меньше максимальной просадки VXX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRN и VXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRNVXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.96%

-100.00%

+52.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.39%

-57.39%

+27.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.30%

-79.68%

+34.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.96%

-95.79%

+47.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.35%

-100.00%

+78.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.54%

-95.08%

+77.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.87%

40.04%

-28.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GRN и VXX

Текущая волатильность для iPath Series B Carbon ETN (GRN) составляет 5.88%, в то время как у iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что GRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRNVXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

8.62%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.53%

40.99%

-16.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.73%

55.62%

-27.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.83%

67.94%

-28.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.94%

70.95%

-29.01%

Сравнение комиссий GRN и VXX

GRN берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии VXX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRN и VXX

Ни GRN, ни VXX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GRN and VXX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXX has higher volatility (8.62%) compared to GRN (5.88%). In terms of maximum drawdown, GRN dropped -47.96% vs VXX's -100.00%.

On 5-year performance, GRN leads with 9.08% vs -46.46% for VXX. On fees, GRN is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GRN has been the lower-risk option at 5.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GRN has performed better with a 9.08% return vs -46.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GRN is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.89% for VXX.

GRN and VXX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

GRN is categorized as Commodities, while VXX is Volatility. GRN tracks Barclays Global Carbon II Index, while VXX tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Their fees differ too: 0.75% for GRN and 0.89% for VXX.

GRN currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRN и VXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор