PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GRN с VXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GRN и VXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B Carbon ETN (GRN) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRN показывает доходность -7.69%, что значительно выше, чем у VXX с доходностью -15.07%.


GRN

1 день
0.58%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
-12.30%
С начала года
-7.69%
1 год
13.20%
3 года*
-3.13%
5 лет*
8.51%
10 лет*

VXX

1 день
4.80%
1 месяц
-4.50%
6 месяцев
-14.91%
С начала года
-15.07%
1 год
-50.97%
3 года*
-37.91%
5 лет*
-45.98%
10 лет*
-46.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRN и VXX


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GRN
iPath Series B Carbon ETN
-7.69%20.33%-7.34%-2.99%-0.07%147.21%30.47%-8.41%
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
-15.07%-42.21%-26.22%-72.52%-23.80%-72.41%11.04%-38.24%

Correlation

The correlation between GRN and VXX is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2019 г.

-0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iPath Series B Carbon ETN

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

Доходность на риск

GRN vs. VXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GRN
Ранг доходности на риск GRN: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRN: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRN: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRN: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRN: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRN: 1616
Ранг коэф-та Мартина

VXX
Ранг доходности на риск VXX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRN c VXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B Carbon ETN (GRN) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GRNVXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.84

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

-0.94

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.07

-1.49

+2.56

GRN vs. VXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRN на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа VXX равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRN и VXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRN и VXX

Максимальная просадка GRN за все время составила -47.96%, что меньше максимальной просадки VXX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRN и VXX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GRNVXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.96%

-100.00%

+52.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.39%

-54.59%

+24.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.33%

-80.75%

+36.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.96%

-96.27%

+48.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.93%

-100.00%

+81.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.56%

-95.09%

+77.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.36%

34.19%

-21.83%

Волатильность

Сравнение волатильности GRN и VXX

Текущая волатильность для iPath Series B Carbon ETN (GRN) составляет 6.27%, в то время как у iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) волатильность равна 13.10%. Это указывает на то, что GRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GRNVXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

13.10%

-6.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.07%

44.02%

-18.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.77%

56.52%

-28.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.57%

67.95%

-28.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.67%

70.30%

-28.63%

Сравнение комиссий GRN и VXX

GRN берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии VXX в 0.89%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GRN и VXX

Ни GRN, ни VXX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


GRN and VXX have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXX has higher volatility (13.10%) compared to GRN (6.27%). In terms of maximum drawdown, GRN dropped -47.96% vs VXX's -100.00%.

On 5-year performance, GRN leads with 8.51% vs -45.98% for VXX. On fees, GRN is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GRN has been the lower-risk option at 6.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GRN has performed better with a 8.51% return vs -45.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GRN is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.89% for VXX.

GRN and VXX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

GRN is categorized as Commodities, while VXX is Volatility. GRN tracks Barclays Global Carbon II Index, while VXX tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Their fees differ too: 0.75% for GRN and 0.89% for VXX.

GRN currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRN и VXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор