Сравнение GRN с VXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Series B Carbon ETN (GRN) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX).
GRN и VXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRN - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Barclays Global Carbon II Index. Фонд был запущен 10 сент. 2019 г.. VXX - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 19 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GRN и VXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRN и VXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRN iPath Series B Carbon ETN | -14.32% | 20.33% | -7.34% | -2.99% | -0.07% | 147.21% | 30.47% | -8.41% |
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 31.21% | -42.21% | -26.22% | -72.52% | -23.80% | -72.41% | 11.04% | -38.03% |
Доходность по периодам
С начала года, GRN показывает доходность -14.32%, что значительно ниже, чем у VXX с доходностью 31.21%.
GRN
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- -14.32%
- 6 месяцев
- -3.77%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- -6.38%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- —
VXX
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- 18.69%
- С начала года
- 31.21%
- 6 месяцев
- 5.34%
- 1 год
- -32.54%
- 3 года*
- -42.18%
- 5 лет*
- -45.27%
- 10 лет*
- -46.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRN и VXX
GRN берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии VXX в 0.89%.
Доходность на риск
GRN vs. VXX — Ранг доходности на риск
GRN
VXX
Сравнение GRN c VXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B Carbon ETN (GRN) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRN | VXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | -0.44 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | -0.25 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.97 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | -0.47 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | -0.59 | +1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRN | VXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | -0.44 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | -0.66 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | -0.75 | +1.15 |
Корреляция
Корреляция между GRN и VXX составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRN и VXX
Ни GRN, ни VXX не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GRN и VXX
Максимальная просадка GRN за все время составила -47.96%, что меньше максимальной просадки VXX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRN и VXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRN | VXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.96% | -100.00% | +52.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.39% | -69.85% | +39.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.96% | -96.67% | +48.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.75% | -100.00% | +75.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.38% | -95.03% | +77.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.53% | 54.84% | -45.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRN и VXX
Текущая волатильность для iPath Series B Carbon ETN (GRN) составляет 12.15%, в то время как у iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) волатильность равна 28.80%. Это указывает на то, что GRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRN | VXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.15% | 28.80% | -16.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.75% | 46.98% | -23.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.70% | 74.80% | -45.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.23% | 69.04% | -28.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.32% | 71.15% | -28.83% |