Сравнение GRN с USE
GRN (iPath Series B Carbon ETN) and USE (USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund) are both Commodities funds. GRN is passively managed, while USE is actively managed. Over the past 3 years, GRN returned -1.57%/yr vs 16.68%/yr for USE. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. GRN charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for USE.
Доходность
Сравнение доходности GRN и USE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRN показывает доходность -10.45%, что значительно ниже, чем у USE с доходностью 44.75%.
GRN
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 2.13%
- С начала года
- -10.45%
- 6 месяцев
- -7.22%
- 1 год
- 7.07%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- —
USE
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 44.75%
- 6 месяцев
- 49.10%
- 1 год
- 38.24%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRN и USE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GRN iPath Series B Carbon ETN | -10.45% | 20.33% | -7.34% | -6.95% |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 44.75% | -14.97% | 22.58% | 9.98% |
Correlation
The correlation between GRN and USE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2023 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRN vs. USE — Ранг доходности на риск
GRN
USE
Сравнение GRN c USE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B Carbon ETN (GRN) и USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRN | USE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.22 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 1.46 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | 2.88 | -2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRN | USE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 1.22 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.66 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок GRN и USE
Максимальная просадка GRN за все время составила -47.96%, что больше максимальной просадки USE в -26.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRN и USE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRN | USE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.96% | -26.24% | -21.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.39% | -26.24% | -4.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.30% | -26.24% | -19.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.35% | -6.98% | -14.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.54% | -7.96% | -9.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.87% | 13.33% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRN и USE
Текущая волатильность для iPath Series B Carbon ETN (GRN) составляет 5.88%, в то время как у USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что GRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRN | USE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 11.24% | -5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.53% | 26.03% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.73% | 31.58% | -3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.83% | 27.08% | +12.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.94% | 27.08% | +14.86% |
Сравнение комиссий GRN и USE
GRN берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии USE в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRN и USE
GRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GRN iPath Series B Carbon ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 2.11% | 3.06% | 38.65% | 4.83% |
Часто задаваемые вопросы
GRN and USE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USE has higher volatility (11.24%) compared to GRN (5.88%). In terms of maximum drawdown, GRN dropped -47.96% vs USE's -26.24%.
On 3-year performance, USE leads with 16.68% vs -1.57% for GRN. On fees, GRN is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GRN has been the lower-risk option at 5.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, USE has performed better with a 16.68% return vs -1.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GRN is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for USE.
USE has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 0.00% for GRN.
They also come from different issuers: Barclays Capital and USCF. Their fees differ too: 0.75% for GRN and 0.79% for USE.
USE currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRN и USE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор