Сравнение GRN с TILL
GRN (iPath Series B Carbon ETN) and TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. GRN is passively managed, while TILL is actively managed. Over the past 3 years, GRN returned -1.57%/yr vs -5.74%/yr for TILL. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. GRN charges 0.75%/yr vs 0.89%/yr for TILL.
Доходность
Сравнение доходности GRN и TILL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRN показывает доходность -10.45%, что значительно ниже, чем у TILL с доходностью 5.10%.
GRN
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 2.13%
- С начала года
- -10.45%
- 6 месяцев
- -7.22%
- 1 год
- 7.07%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- —
TILL
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- -5.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRN и TILL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GRN iPath Series B Carbon ETN | -10.45% | 20.33% | -7.34% | -2.99% | -11.43% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 5.10% | -5.97% | -13.98% | -5.00% | -12.66% |
Correlation
The correlation between GRN and TILL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRN vs. TILL — Ранг доходности на риск
GRN
TILL
Сравнение GRN c TILL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B Carbon ETN (GRN) и Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRN | TILL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.99 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | -0.15 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | -0.25 | +0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRN | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | -0.11 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | -0.56 | +0.97 |
Просадки
Сравнение просадок GRN и TILL
Максимальная просадка GRN за все время составила -47.96%, что больше максимальной просадки TILL в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRN и TILL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRN | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.96% | -33.76% | -14.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.39% | -8.98% | -21.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.30% | -30.40% | -14.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.35% | -29.47% | +8.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.54% | -21.40% | +3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.87% | 5.41% | +6.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRN и TILL
iPath Series B Carbon ETN (GRN) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что GRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRN | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 5.38% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.53% | 10.25% | +14.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.73% | 12.68% | +15.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.83% | 14.74% | +25.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.94% | 14.74% | +27.20% |
Сравнение комиссий GRN и TILL
GRN берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TILL в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRN и TILL
GRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GRN iPath Series B Carbon ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.72% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
GRN and TILL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRN has higher volatility (5.88%) compared to TILL (5.38%). In terms of maximum drawdown, GRN dropped -47.96% vs TILL's -33.76%.
On 3-year performance, GRN leads with -1.57% vs -5.74% for TILL. On fees, GRN is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TILL has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GRN has performed better with a -1.57% return vs -5.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GRN is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.89% for TILL.
TILL has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 0.00% for GRN.
They also come from different issuers: Barclays Capital and Teucrium. Their fees differ too: 0.75% for GRN and 0.89% for TILL.
GRN currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRN и TILL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор