Сравнение GRN с PDBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Series B Carbon ETN (GRN) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).
GRN и PDBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRN - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Barclays Global Carbon II Index. Фонд был запущен 10 сент. 2019 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GRN и PDBC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRN и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRN iPath Series B Carbon ETN | -14.32% | 20.33% | -7.34% | -2.99% | -0.07% | 147.21% | 30.47% | -8.41% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 29.06% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 5.75% |
Доходность по периодам
С начала года, GRN показывает доходность -14.32%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 29.06%.
GRN
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- -14.32%
- 6 месяцев
- -3.77%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- -6.38%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- —
PDBC
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 11.33%
- С начала года
- 29.06%
- 6 месяцев
- 32.46%
- 1 год
- 30.13%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRN и PDBC
GRN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.
Доходность на риск
GRN vs. PDBC — Ранг доходности на риск
GRN
PDBC
Сравнение GRN c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B Carbon ETN (GRN) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRN | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 1.62 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 2.19 | -1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.29 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 2.74 | -2.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | 6.73 | -5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRN | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 1.62 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.74 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.21 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между GRN и PDBC составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRN и PDBC
GRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRN iPath Series B Carbon ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.97% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
Просадки
Сравнение просадок GRN и PDBC
Максимальная просадка GRN за все время составила -47.96%, примерно равная максимальной просадке PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRN и PDBC.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRN | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.96% | -49.52% | +1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.39% | -11.07% | -19.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.96% | -27.63% | -20.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.75% | -2.29% | -22.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.38% | -23.53% | +6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.53% | 4.50% | +5.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRN и PDBC
iPath Series B Carbon ETN (GRN) имеет более высокую волатильность в 12.15% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что GRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRN | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.15% | 8.36% | +3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.75% | 13.95% | +9.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.70% | 18.73% | +10.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.23% | 18.92% | +21.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.32% | 17.69% | +24.63% |