Сравнение GRN с GSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Series B Carbon ETN (GRN) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG).
GRN и GSG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRN - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Barclays Global Carbon II Index. Фонд был запущен 10 сент. 2019 г.. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GRN и GSG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRN и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRN iPath Series B Carbon ETN | -14.32% | 20.33% | -7.34% | -2.99% | -0.07% | 147.21% | 30.47% | -8.41% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 38.38% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, GRN показывает доходность -14.32%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 38.38%.
GRN
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- -14.32%
- 6 месяцев
- -3.77%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- -6.38%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 18.45%
- С начала года
- 38.38%
- 6 месяцев
- 39.22%
- 1 год
- 40.14%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 17.68%
- 10 лет*
- 8.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRN и GSG
И GRN, и GSG имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
GRN vs. GSG — Ранг доходности на риск
GRN
GSG
Сравнение GRN c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B Carbon ETN (GRN) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRN | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 1.91 | -1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 2.58 | -2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.35 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 3.37 | -3.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | 9.40 | -8.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRN | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 1.91 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.81 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | -0.09 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между GRN и GSG составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRN и GSG
Ни GRN, ни GSG не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GRN и GSG
Максимальная просадка GRN за все время составила -47.96%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRN и GSG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRN | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.96% | -89.62% | +41.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.39% | -11.91% | -18.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.96% | -29.12% | -18.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.75% | -58.22% | +33.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.38% | -63.77% | +46.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.53% | 4.27% | +5.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRN и GSG
iPath Series B Carbon ETN (GRN) имеет более высокую волатильность в 12.15% по сравнению с iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) с волатильностью 11.23%. Это указывает на то, что GRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRN | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.15% | 11.23% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.75% | 16.29% | +7.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.70% | 21.14% | +8.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.23% | 21.97% | +18.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.32% | 21.77% | +20.55% |