PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GRN с FTGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRN с FTGC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GRN (iPath Series B Carbon ETN) and FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) are both Commodities funds. GRN is passively managed, while FTGC is actively managed. Over the past 5 years, GRN returned 8.38%/yr vs 12.66%/yr for FTGC. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. GRN charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for FTGC.

Доходность

Сравнение доходности GRN и FTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B Carbon ETN (GRN) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRN показывает доходность -8.23%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 25.30%.

GRN

1 день
-2.52%
1 месяц
-0.95%
6 месяцев
-12.64%
С начала года
-8.23%
1 год
11.37%
3 года*
-2.83%
5 лет*
8.38%
10 лет*
—

FTGC

1 день
-0.97%
1 месяц
3.06%
6 месяцев
20.93%
С начала года
25.30%
1 год
34.47%
3 года*
15.47%
5 лет*
12.66%
10 лет*
7.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRN и FTGC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GRN
iPath Series B Carbon ETN		-8.23%20.33%-7.34%-2.99%-0.07%147.21%30.47%-8.41%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		25.30%14.61%9.96%-5.36%17.36%27.95%2.17%5.11%

Correlation

The correlation between GRN and FTGC is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2019 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Series B Carbon ETN

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с GRN:
GRN с QQQGRN с KRBNGRN с SPYGRN с GRIDGRN с XLEGRN с XLREGRN с VOO
Часто сравнивают с FTGC:
FTGC с PDBCFTGC с COMTFTGC с DBCFTGC с FFGCXFTGC с USDUFTGC с KOLDFTGC с FLLA

Доходность на риск

GRN vs. FTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRN
Ранг доходности на риск GRN: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRN: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRN: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRN: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRN: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRN: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRN c FTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B Carbon ETN (GRN) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRNFTGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
2.19

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
2.92

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.38

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

2.81

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

9.29

-8.37

GRN vs. FTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRN на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа FTGC равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRN и FTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRN и FTGC

Максимальная просадка GRN за все время составила -47.96%, что меньше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRN и FTGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRNFTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.96%

-59.47%

+11.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.39%

-12.34%

-18.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.33%

-12.34%

-31.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.96%

-22.64%

-25.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.40%

-6.04%

-13.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.56%

-27.25%

+9.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.34%

3.72%

+8.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GRN и FTGC

iPath Series B Carbon ETN (GRN) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что GRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRNFTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

4.50%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.13%

13.39%

+11.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.77%

15.79%

+11.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.59%

15.87%

+23.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.68%

14.72%

+26.96%

Сравнение комиссий GRN и FTGC

GRN берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRN и FTGC

GRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.46%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		15.46%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%
GRN
iPath Series B Carbon ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GRN and FTGC have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRN has higher volatility (6.24%) compared to FTGC (4.50%). In terms of maximum drawdown, GRN dropped -47.96% vs FTGC's -59.47%.

On 5-year performance, FTGC leads with 12.66% vs 8.38% for GRN. On fees, GRN is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FTGC has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTGC has performed better with a 12.66% return vs 8.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GRN is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for FTGC.

FTGC has the higher dividend yield at 15.46%, compared with 0.00% for GRN.

They also come from different issuers: Barclays Capital and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for GRN and 0.95% for FTGC.

FTGC currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRN и FTGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор