Сравнение GRN с CMDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Series B Carbon ETN (GRN) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT).
GRN и CMDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRN - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Barclays Global Carbon II Index. Фонд был запущен 10 сент. 2019 г.. CMDT - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 9 мая 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GRN и CMDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRN и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GRN iPath Series B Carbon ETN | -14.32% | 20.33% | -7.34% | -11.86% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 16.85% | 12.78% | 6.93% | 5.50% |
Доходность по периодам
С начала года, GRN показывает доходность -14.32%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 16.85%.
GRN
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- -14.32%
- 6 месяцев
- -3.77%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- -6.38%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- —
CMDT
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 6.54%
- С начала года
- 16.85%
- 6 месяцев
- 19.40%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRN и CMDT
GRN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CMDT в 0.65%.
Доходность на риск
GRN vs. CMDT — Ранг доходности на риск
GRN
CMDT
Сравнение GRN c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B Carbon ETN (GRN) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRN | CMDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 1.81 | -1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 2.45 | -1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.33 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 2.63 | -2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | 9.67 | -8.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRN | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 1.81 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.22 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между GRN и CMDT составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRN и CMDT
GRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GRN iPath Series B Carbon ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.59% | 3.04% | 8.80% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок GRN и CMDT
Максимальная просадка GRN за все время составила -47.96%, что больше максимальной просадки CMDT в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRN и CMDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRN | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.96% | -9.69% | -38.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.39% | -9.21% | -21.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.75% | -0.83% | -23.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.38% | -2.78% | -14.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.53% | 2.51% | +7.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRN и CMDT
iPath Series B Carbon ETN (GRN) имеет более высокую волатильность в 12.15% по сравнению с PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что GRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRN | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.15% | 5.26% | +6.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.75% | 9.59% | +14.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.70% | 13.22% | +16.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.23% | 12.12% | +28.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.32% | 12.12% | +30.20% |