PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRN с BCD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRN с BCD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GRN (iPath Series B Carbon ETN) and BCD (abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF) are both Commodities funds. GRN is passively managed, while BCD is actively managed. Over the past 5 years, GRN returned 9.08%/yr vs 11.82%/yr for BCD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. GRN charges 0.75%/yr vs 0.29%/yr for BCD.

Доходность

Сравнение доходности GRN и BCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B Carbon ETN (GRN) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRN показывает доходность -10.45%, что значительно ниже, чем у BCD с доходностью 19.57%.

GRN

1 день
-2.02%
1 месяц
2.13%
С начала года
-10.45%
6 месяцев
-7.22%
1 год
7.07%
3 года*
-1.57%
5 лет*
9.08%
10 лет*
—

BCD

1 день
-0.72%
1 месяц
-2.04%
С начала года
19.57%
6 месяцев
19.32%
1 год
30.65%
3 года*
14.01%
5 лет*
11.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRN и BCD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GRN
iPath Series B Carbon ETN		-10.45%20.33%-7.34%-2.99%-0.07%147.21%30.47%-8.41%
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF		19.57%15.71%6.20%-7.58%18.38%31.87%4.76%4.56%

Correlation

The correlation between GRN and BCD is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2019 г.

0.14

The correlation between GRN and BCD shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Series B Carbon ETN

abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF

Часто сравнивают с GRN:
GRN с QQQGRN с KRBNGRN с SPYGRN с GRIDGRN с XLEGRN с XLREGRN с VOO
Часто сравнивают с BCD:
BCD с PDBCBCD с DBCBCD с VCMDXBCD с DBABCD с PFFABCD с COMBCD с COMT

Доходность на риск

GRN vs. BCD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRN
Ранг доходности на риск GRN: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRN: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRN: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRN: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRN: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRN: 1212
Ранг коэф-та Мартина
BCD
Ранг доходности на риск BCD: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCD: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCD: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRN c BCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B Carbon ETN (GRN) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRNBCDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
2.24

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
2.92

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.41

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

4.26

-4.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.60

12.04

-11.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRN vs. BCD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRN на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа BCD равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRN и BCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRNBCDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

2.24

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.77

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.66

-0.26

Просадки

Сравнение просадок GRN и BCD

Максимальная просадка GRN за все время составила -47.96%, что больше максимальной просадки BCD в -29.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRN и BCD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRNBCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.96%

-29.81%

-18.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.39%

-7.22%

-23.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.30%

-10.50%

-34.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.96%

-23.03%

-24.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.35%

-4.30%

-17.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.54%

-9.85%

-7.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.87%

2.55%

+9.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GRN и BCD

iPath Series B Carbon ETN (GRN) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что GRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRNBCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

4.38%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.53%

11.77%

+12.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.73%

13.74%

+13.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.83%

15.40%

+24.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.94%

13.90%

+28.04%

Сравнение комиссий GRN и BCD

GRN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BCD в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRN и BCD

GRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.40%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF		14.40%17.21%3.60%4.51%5.21%8.30%1.29%1.55%1.59%0.07%
GRN
iPath Series B Carbon ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GRN and BCD have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRN has higher volatility (5.88%) compared to BCD (4.38%). In terms of maximum drawdown, GRN dropped -47.96% vs BCD's -29.81%.

On 5-year performance, BCD leads with 11.82% vs 9.08% for GRN. On fees, BCD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, BCD has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BCD has performed better with a 11.82% return vs 9.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for GRN.

BCD has the higher dividend yield at 14.40%, compared with 0.00% for GRN.

They also come from different issuers: Barclays Capital and Aberdeen. Their fees differ too: 0.75% for GRN and 0.29% for BCD.

BCD currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRN и BCD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор