PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRID с IDGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRID с IDGT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) and IDGT (iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index, while IDGT is a Technology Equities fund tracking the S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 10 years, GRID returned 19.50%/yr vs 14.39%/yr for IDGT. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRID charges 0.70%/yr vs 0.41%/yr for IDGT.

Доходность

Сравнение доходности GRID и IDGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRID показывает доходность 28.82%, что значительно ниже, чем у IDGT с доходностью 54.64%. За последние 10 лет акции GRID превзошли акции IDGT по среднегодовой доходности: 19.50% против 14.39% соответственно.

GRID

1 день
-0.07%
1 месяц
1.81%
С начала года
28.82%
6 месяцев
28.40%
1 год
50.60%
3 года*
26.57%
5 лет*
17.83%
10 лет*
19.50%

IDGT

1 день
0.48%
1 месяц
7.28%
С начала года
54.64%
6 месяцев
51.00%
1 год
62.97%
3 года*
26.10%
5 лет*
13.41%
10 лет*
14.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRID и IDGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		28.82%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-22.69%27.44%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		54.64%6.79%26.71%-6.09%-17.90%42.14%8.78%17.39%-1.97%11.81%

Correlation

The correlation between GRID and IDGT is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2009 г.

0.63

The correlation between GRID and IDGT shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GRID и IDGT

Секторы
GRID
IDGT

Промышленность

65.2%

-

Коммунальные услуги

20.4%

-

Технологии

11.0%
60.7%

Потребительский циклический сектор

3.5%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

4.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

34.3%

Промышленность

GRID
65.2%
IDGT

-

Коммунальные услуги

GRID
20.4%
IDGT

-

Технологии

GRID
11.0%
IDGT
60.7%

Потребительский циклический сектор

GRID
3.5%
IDGT

-

Сырьевые материалы

GRID
0.0%
IDGT

-

Коммуникационные услуги

GRID

-

IDGT
4.8%

Потребительский защитный сектор

GRID

-

IDGT

-

Энергетика

GRID

-

IDGT

-

Финансовые услуги

GRID

-

IDGT

-

Здравоохранение

GRID

-

IDGT

-

Недвижимость

GRID

-

IDGT
34.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с POWRGRID с VOLTGRID с QCLN
Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с DTCRIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с VOOIDGT с EFRAIDGT с CLOUIDGT с BUG

Доходность на риск

GRID vs. IDGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRID c IDGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRIDIDGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
3.11

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
3.94

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.52

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

7.49

-3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.40

22.44

-6.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRID vs. IDGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRID на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDGT равному 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRID и IDGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRIDIDGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

3.11

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.58

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.62

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.18

+0.39

Просадки

Сравнение просадок GRID и IDGT

Максимальная просадка GRID за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки IDGT в -77.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRID и IDGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRIDIDGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.56%

-77.95%

+37.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-8.45%

-3.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-23.74%

+2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

-35.83%

+6.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

-36.88%

-3.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-1.10%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-19.91%

+11.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.82%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GRID и IDGT

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) имеют волатильность 7.75% и 7.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRIDIDGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

7.78%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.08%

16.35%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.38%

20.37%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

23.19%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.80%

23.29%

-0.49%

Сравнение комиссий GRID и IDGT

GRID берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IDGT в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRID и IDGT

Дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности IDGT в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		0.77%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.72%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%

Часто задаваемые вопросы

GRID and IDGT have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDGT has higher volatility (7.78%) compared to GRID (7.75%). In terms of maximum drawdown, GRID dropped -40.56% vs IDGT's -77.95%.

On 10-year performance, GRID leads with 19.50% vs 14.39% for IDGT. On fees, IDGT is cheaper at 0.41% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GRID has performed better with a 19.50% return vs 14.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDGT is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.

GRID has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.72% for IDGT.

GRID is categorized as Alternative Energy Equities, while IDGT is Technology Equities. GRID tracks Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index, while IDGT tracks S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.70% for GRID and 0.41% for IDGT.

IDGT currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRID и IDGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор