PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GRID с IDGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRID с IDGT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) and IDGT (iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index, while IDGT is a Technology Equities fund tracking the S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GRID returned 18.37%/yr vs 12.73%/yr for IDGT. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRID charges 0.70%/yr vs 0.39%/yr for IDGT.

Доходность

Сравнение доходности GRID и IDGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRID показывает доходность 16.65%, что значительно ниже, чем у IDGT с доходностью 33.33%. За последние 10 лет акции GRID превзошли акции IDGT по среднегодовой доходности: 18.37% против 12.73% соответственно.

GRID

1 день
-2.72%
1 месяц
-7.15%
6 месяцев
13.35%
С начала года
16.65%
1 год
28.47%
3 года*
19.44%
5 лет*
15.52%
10 лет*
18.37%

IDGT

1 день
-2.38%
1 месяц
-8.79%
6 месяцев
29.39%
С начала года
33.33%
1 год
38.58%
3 года*
19.26%
5 лет*
10.85%
10 лет*
12.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRID и IDGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		16.65%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-22.69%27.44%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		33.33%6.79%26.71%-6.09%-17.90%42.14%8.78%17.39%-1.97%11.81%

Correlation

The correlation between GRID and IDGT is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2009 г.

0.63

The correlation between GRID and IDGT shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GRID и IDGT

Секторы
GRID
IDGT

Промышленность

25.4%

-

Технологии

11.9%
57.5%

Коммунальные услуги

4.0%

-

Потребительский циклический сектор

2.4%

-

Энергетика

1.6%

-

Сырьевые материалы

0.8%

-

Коммуникационные услуги

-

6.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

35.5%

Промышленность

GRID
25.4%
IDGT

-

Технологии

GRID
11.9%
IDGT
57.5%

Коммунальные услуги

GRID
4.0%
IDGT

-

Потребительский циклический сектор

GRID
2.4%
IDGT

-

Энергетика

GRID
1.6%
IDGT

-

Сырьевые материалы

GRID
0.8%
IDGT

-

Коммуникационные услуги

GRID

-

IDGT
6.9%

Потребительский защитный сектор

GRID

-

IDGT

-

Финансовые услуги

GRID

-

IDGT

-

Здравоохранение

GRID

-

IDGT

-

Недвижимость

GRID

-

IDGT
35.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с POWRGRID с VOLTGRID с PAVEGRID с FIW
Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с DTCRIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с EFRAIDGT с VOOIDGT с CLOUIDGT с TIME

Доходность на риск

GRID vs. IDGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 5555
Ранг коэф-та Мартина
IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRID c IDGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRIDIDGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.75

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
2.35

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

2.63

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.60

9.23

-1.64

GRID vs. IDGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRID на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDGT равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRID и IDGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRID и IDGT

Максимальная просадка GRID за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки IDGT в -77.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRID и IDGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRIDIDGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.56%

-77.95%

+37.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-14.73%

+3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-22.76%

+1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

-35.83%

+6.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

-36.88%

-3.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.72%

-14.73%

+4.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-19.86%

+11.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

4.19%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности GRID и IDGT

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что GRID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRIDIDGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.76%

7.13%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.36%

18.74%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.18%

22.18%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

23.48%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.71%

23.32%

-0.61%

Сравнение комиссий GRID и IDGT

GRID берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IDGT в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRID и IDGT

Дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что сопоставимо с доходностью IDGT в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		0.80%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.80%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%

Часто задаваемые вопросы

GRID and IDGT have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRID has higher volatility (8.76%) compared to IDGT (7.13%). In terms of maximum drawdown, GRID dropped -40.56% vs IDGT's -77.95%.

On 10-year performance, GRID leads with 18.37% vs 12.73% for IDGT. On fees, IDGT is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IDGT has been the lower-risk option at 7.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GRID has performed better with a 18.37% return vs 12.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDGT is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.

GRID and IDGT have nearly identical dividend yields, around 0.80%.

GRID is categorized as Alternative Energy Equities, while IDGT is Technology Equities. GRID tracks Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index, while IDGT tracks S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.70% for GRID and 0.39% for IDGT.

IDGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRID и IDGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор