PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRID с IDGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRID с IDGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT).

GRID и IDGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г.. IDGT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GRID и IDGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRID и IDGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		9.08%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-22.69%27.44%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		17.03%6.79%26.71%-6.09%-17.90%42.14%8.78%17.39%-1.97%11.81%

Доходность по периодам

С начала года, GRID показывает доходность 9.08%, что значительно ниже, чем у IDGT с доходностью 17.03%. За последние 10 лет акции GRID превзошли акции IDGT по среднегодовой доходности: 18.31% против 11.32% соответственно.

GRID

1 день
1.98%
1 месяц
-5.47%
С начала года
9.08%
6 месяцев
9.98%
1 год
48.00%
3 года*
20.91%
5 лет*
15.14%
10 лет*
18.31%

IDGT

1 день
1.53%
1 месяц
1.01%
С начала года
17.03%
6 месяцев
14.68%
1 год
34.93%
3 года*
12.85%
5 лет*
8.66%
10 лет*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с QCLNGRID с SPYGRID с QQQ
Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с DTCRIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с VOOIDGT с TIMEIDGT с EFRAIDGT с BUG

Сравнение комиссий GRID и IDGT

GRID берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IDGT в 0.41%.

GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Доходность на риск

GRID vs. IDGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 9595
Ранг коэф-та Мартина
IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRID c IDGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRIDIDGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

1.63

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.04

2.20

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.30

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.18

2.94

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.64

11.26

+4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRID vs. IDGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRID на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа IDGT равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRID и IDGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRIDIDGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.63

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.38

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.49

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.15

+0.38

Корреляция

Корреляция между GRID и IDGT составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRID и IDGT

Дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности IDGT в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		0.90%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.95%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%

Просадки

Сравнение просадок GRID и IDGT

Максимальная просадка GRID за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки IDGT в -77.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRID и IDGT.

Загрузка...

Показатели просадок

GRIDIDGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.56%

-77.95%

+37.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-12.23%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

-35.83%

+6.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

-36.88%

-3.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-1.06%

-5.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.50%

-20.04%

+11.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.20%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GRID и IDGT

First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) с волатильностью 8.17%. Это указывает на то, что GRID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRIDIDGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

8.17%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

15.15%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.49%

21.60%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

23.03%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.74%

23.14%

-0.40%