PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRID с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRID с FDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).

GRID и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GRID и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRID и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		9.08%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-22.69%27.44%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Доходность по периодам

С начала года, GRID показывает доходность 9.08%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%. За последние 10 лет акции GRID превзошли акции FDL по среднегодовой доходности: 18.31% против 11.48% соответственно.

GRID

1 день
1.98%
1 месяц
-5.47%
С начала года
9.08%
6 месяцев
9.98%
1 год
48.00%
3 года*
20.91%
5 лет*
15.14%
10 лет*
18.31%

FDL

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.21%
6 месяцев
16.89%
1 год
21.28%
3 года*
17.56%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с QCLNGRID с SPYGRID с QQQ
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD

Сравнение комиссий GRID и FDL

GRID берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

GRID vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRID c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRIDFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

1.43

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.04

2.00

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.28

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.18

1.77

+2.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.64

7.07

+8.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRID vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRID на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа FDL равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRID и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRIDFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.43

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.97

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.67

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.46

+0.07

Корреляция

Корреляция между GRID и FDL составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRID и FDL

Дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности FDL в 3.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		0.90%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок GRID и FDL

Максимальная просадка GRID за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRID и FDL.

Загрузка...

Показатели просадок

GRIDFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.56%

-65.93%

+25.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-11.58%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

-16.46%

-13.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

-41.40%

+0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-1.21%

-5.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.50%

-9.72%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.90%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GRID и FDL

First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что GRID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRIDFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

2.71%

+5.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

8.23%

+6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.49%

14.94%

+6.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

14.32%

+6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.74%

17.09%

+5.65%