PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRID с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRID с FDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GRID (First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GRID returned 19.76%/yr vs 11.24%/yr for FDL. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRID charges 0.70%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности GRID и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRID показывает доходность 28.91%, что значительно выше, чем у FDL с доходностью 13.33%. За последние 10 лет акции GRID превзошли акции FDL по среднегодовой доходности: 19.76% против 11.24% соответственно.

GRID

1 день
-0.17%
1 месяц
3.85%
С начала года
28.91%
6 месяцев
29.60%
1 год
51.55%
3 года*
26.27%
5 лет*
17.84%
10 лет*
19.76%

FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRID и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		28.91%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-22.69%27.44%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		13.33%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Correlation

The correlation between GRID and FDL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2009 г.

0.54

Over the past year, the correlation between GRID and FDL has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов GRID и FDL

Секторы
GRID
FDL

Промышленность

65.2%
3.8%

Коммунальные услуги

20.4%
6.5%

Технологии

11.0%
1.1%

Потребительский циклический сектор

3.5%
3.8%

Сырьевые материалы

0.0%
0.3%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский защитный сектор

-

14.7%

Энергетика

-

27.3%

Финансовые услуги

-

15.1%

Здравоохранение

-

16.8%

Недвижимость

-

-

Промышленность

GRID
65.2%
FDL
3.8%

Коммунальные услуги

GRID
20.4%
FDL
6.5%

Технологии

GRID
11.0%
FDL
1.1%

Потребительский циклический сектор

GRID
3.5%
FDL
3.8%

Сырьевые материалы

GRID
0.0%
FDL
0.3%

Коммуникационные услуги

GRID

-

FDL
10.6%

Потребительский защитный сектор

GRID

-

FDL
14.7%

Энергетика

GRID

-

FDL
27.3%

Финансовые услуги

GRID

-

FDL
15.1%

Здравоохранение

GRID

-

FDL
16.8%

Недвижимость

GRID

-

FDL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с POWRGRID с VOLTGRID с QCLN
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

GRID vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRID c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRIDFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.11

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.25

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.37

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.42

5.56

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.72

13.56

+3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRID vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRID на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRID и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRIDFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.11

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.88

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.66

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.45

+0.12

Просадки

Сравнение просадок GRID и FDL

Максимальная просадка GRID за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRID и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRIDFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.56%

-65.93%

+25.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-4.27%

-7.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-12.24%

-8.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

-16.46%

-13.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

-41.40%

+0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-2.18%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-9.66%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

1.75%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GRID и FDL

First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что GRID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRIDFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

2.85%

+5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.08%

7.87%

+8.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

11.28%

+8.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

14.31%

+6.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.81%

17.11%

+5.70%

Сравнение комиссий GRID и FDL

GRID берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRID и FDL

Дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности FDL в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		0.77%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%

Часто задаваемые вопросы

GRID and FDL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRID has higher volatility (7.95%) compared to FDL (2.85%). In terms of maximum drawdown, GRID dropped -40.56% vs FDL's -65.93%.

On 10-year performance, GRID leads with 19.76% vs 11.24% for FDL. On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GRID has performed better with a 19.76% return vs 11.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.

FDL has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 0.77% for GRID.

GRID is categorized as Alternative Energy Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. GRID tracks NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. Their fees differ too: 0.70% for GRID and 0.45% for FDL.

GRID currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRID и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор