Сравнение GRFS с BIIB
GRFS (Grifols, S.A.) and BIIB (Biogen Inc.) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - General industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, GRFS returned -6.86%/yr vs -2.55%/yr for BIIB. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRFS и BIIB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRFS показывает доходность -18.29%, что значительно ниже, чем у BIIB с доходностью 10.99%. За последние 10 лет акции GRFS уступали акциям BIIB по среднегодовой доходности: -6.86% против -2.55% соответственно.
GRFS
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -9.16%
- С начала года
- -18.29%
- 6 месяцев
- -13.67%
- 1 год
- -10.91%
- 3 года*
- -4.25%
- 5 лет*
- -14.38%
- 10 лет*
- -6.86%
BIIB
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 2.44%
- С начала года
- 10.99%
- 6 месяцев
- 7.74%
- 1 год
- 49.85%
- 3 года*
- -13.31%
- 5 лет*
- -7.35%
- 10 лет*
- -2.55%
Сравнение доходности по годам GRFS и BIIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRFS Grifols, S.A. | -18.29% | 27.79% | -35.64% | 36.00% | -24.31% | -37.82% | -20.10% | 29.06% | -18.28% | 44.48% |
BIIB Biogen Inc. | 10.99% | 15.09% | -40.91% | -6.55% | 15.42% | -2.02% | -17.48% | -1.39% | -5.54% | 12.34% |
Correlation
The correlation between GRFS and BIIB is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2011 г. | 0.26 |
The correlation between GRFS and BIIB shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GRFS:
$0.61
BIIB:
$12.48
GRFS:
12.55
BIIB:
15.65
GRFS:
0.20
BIIB:
1.08
GRFS:
0.70
BIIB:
2.18
GRFS:
$7.45B
BIIB:
$9.86B
GRFS:
$2.81B
BIIB:
$5.06B
GRFS:
$1.56B
BIIB:
$2.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRFS vs. BIIB — Ранг доходности на риск
GRFS
BIIB
Сравнение GRFS c BIIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grifols, S.A. (GRFS) и Biogen Inc. (BIIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRFS | BIIB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.26 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 3.49 | -3.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 8.54 | -9.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRFS | BIIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 1.51 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | -0.19 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 | -0.06 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.23 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок GRFS и BIIB
Максимальная просадка GRFS за все время составила -78.01%, что меньше максимальной просадки BIIB в -89.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRFS и BIIB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRFS | BIIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.01% | -89.98% | +11.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.45% | -14.34% | -16.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.68% | -63.82% | +11.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.75% | -72.66% | +1.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.01% | -72.66% | -5.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.77% | -58.96% | -9.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.73% | -36.61% | +4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.51% | 5.85% | +10.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRFS и BIIB
Grifols, S.A. (GRFS) и Biogen Inc. (BIIB) имеют волатильность 9.77% и 9.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRFS | BIIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.77% | 9.84% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.08% | 24.14% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.80% | 33.22% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.80% | 38.37% | +10.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.29% | 41.47% | -1.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRFS и BIIB
Дивидендная доходность GRFS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, тогда как BIIB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIIB Biogen Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GRFS Grifols, S.A. | 2.30% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.20% | 0.83% | 1.55% | 2.32% | 1.24% | 1.67% | 2.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRFS и BIIB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grifols, S.A. и Biogen Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GRFS и BIIB
GRFS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grifols, S.A. сообщила о валовой прибыли в 630.20M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 36.5%.
BIIB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Biogen Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.48B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GRFS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grifols, S.A. сообщила об операционной прибыли в 253.09M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.
BIIB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Biogen Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.48B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GRFS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grifols, S.A. сообщила о чистой прибыли в 74.20M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
BIIB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Biogen Inc. сообщила о чистой прибыли в 319.50M при выручке в 2.48B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
GRFS and BIIB have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIIB has higher volatility (9.84%) compared to GRFS (9.77%). In terms of maximum drawdown, GRFS dropped -78.01% vs BIIB's -89.98%.
BIIB currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRFS и BIIB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор