PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIIB с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIIB с SPY

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Biogen Inc. (BIIB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIIB или SPY.

Корреляция

Корреляция между BIIB и SPY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BIIB и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Biogen Inc. (BIIB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10,487.98%
2,217.94%
BIIB
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIIB:

-1.53

SPY:

0.72

Коэф-т Сортино

BIIB:

-2.29

SPY:

1.13

Коэф-т Омега

BIIB:

0.74

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

BIIB:

-0.56

SPY:

0.76

Коэф-т Мартина

BIIB:

-1.45

SPY:

3.04

Индекс Язвы

BIIB:

29.33%

SPY:

4.72%

Дневная вол-ть

BIIB:

27.82%

SPY:

20.06%

Макс. просадка

BIIB:

-90.00%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

BIIB:

-74.05%

SPY:

-7.25%

Доходность по периодам

С начала года, BIIB показывает доходность -19.22%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.01%. За последние 10 лет акции BIIB уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -10.79% против 12.45% соответственно.

BIIB

С начала года

-19.22%

1 месяц

-5.93%

6 месяцев

-28.92%

1 год

-42.14%

5 лет

-15.90%

10 лет

-10.79%

SPY

С начала года

-3.01%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

-0.12%

1 год

13.65%

5 лет

16.65%

10 лет

12.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIIB и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIIB
Ранг риск-скорректированной доходности BIIB, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIIB, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIIB, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIIB, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIIB, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIIB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIIB c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Biogen Inc. (BIIB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BIIB, с текущим значением в -1.53, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BIIB: -1.53
SPY: 0.72
Коэффициент Сортино BIIB, с текущим значением в -2.29, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BIIB: -2.29
SPY: 1.13
Коэффициент Омега BIIB, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BIIB: 0.74
SPY: 1.17
Коэффициент Кальмара BIIB, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BIIB: -0.56
SPY: 0.76
Коэффициент Мартина BIIB, с текущим значением в -1.45, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
BIIB: -1.45
SPY: 3.04

Показатель коэффициента Шарпа BIIB на текущий момент составляет -1.53, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIIB и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.53
0.72
BIIB
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIIB и SPY

BIIB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIIB
Biogen Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.26%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок BIIB и SPY

Максимальная просадка BIIB за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIIB и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-74.05%
-7.25%
BIIB
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности BIIB и SPY

Текущая волатильность для Biogen Inc. (BIIB) составляет 13.59%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.07%. Это указывает на то, что BIIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.59%
15.07%
BIIB
SPY