PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIIB с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIIB с SPY

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Biogen Inc. (BIIB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIIB или SPY.

Корреляция

Корреляция между BIIB и SPY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BIIB и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Biogen Inc. (BIIB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIIB:

-1.54

SPY:

0.57

Коэф-т Сортино

BIIB:

-2.46

SPY:

0.93

Коэф-т Омега

BIIB:

0.72

SPY:

1.14

Коэф-т Кальмара

BIIB:

-0.60

SPY:

0.61

Коэф-т Мартина

BIIB:

-1.45

SPY:

2.33

Индекс Язвы

BIIB:

31.43%

SPY:

4.90%

Дневная вол-ть

BIIB:

28.61%

SPY:

20.34%

Макс. просадка

BIIB:

-90.00%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

BIIB:

-73.47%

SPY:

-4.58%

Доходность по периодам

С начала года, BIIB показывает доходность -17.41%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции BIIB уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -10.86% против 12.52% соответственно.

BIIB

С начала года

-17.41%

1 месяц

6.23%

6 месяцев

-20.07%

1 год

-43.92%

3 года

-14.12%

5 лет

-16.14%

10 лет

-10.86%

SPY

С начала года

-0.21%

1 месяц

10.59%

6 месяцев

-1.16%

1 год

11.45%

3 года

15.35%

5 лет

16.25%

10 лет

12.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Biogen Inc.

SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIIB и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIIB
Ранг риск-скорректированной доходности BIIB, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIIB, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIIB, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIIB, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIIB, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIIB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIIB c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Biogen Inc. (BIIB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BIIB на текущий момент составляет -1.54, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIIB и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIIB и SPY

BIIB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIIB
Biogen Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.23%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок BIIB и SPY

Максимальная просадка BIIB за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIIB и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BIIB и SPY

Biogen Inc. (BIIB) имеет более высокую волатильность в 9.55% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что BIIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...