PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIIB с MRK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BIIB с MRK

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Biogen Inc. (BIIB) и Merck & Co., Inc. (MRK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIIB или MRK.

Корреляция

Корреляция между BIIB и MRK составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BIIB и MRK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Biogen Inc. (BIIB) и Merck & Co., Inc. (MRK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIIB:

-1.55

MRK:

-1.35

Коэф-т Сортино

BIIB:

-2.32

MRK:

-1.84

Коэф-т Омега

BIIB:

0.73

MRK:

0.75

Коэф-т Кальмара

BIIB:

-0.57

MRK:

-0.87

Коэф-т Мартина

BIIB:

-1.43

MRK:

-1.58

Индекс Язвы

BIIB:

30.31%

MRK:

22.81%

Дневная вол-ть

BIIB:

28.51%

MRK:

27.04%

Макс. просадка

BIIB:

-90.00%

MRK:

-68.62%

Текущая просадка

BIIB:

-73.86%

MRK:

-38.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BIIB:

$18.23B

MRK:

$201.96B

EPS

BIIB:

$10.12

MRK:

$6.88

Коэффициент P/E

BIIB:

12.29

MRK:

11.69

Коэффициент PEG

BIIB:

6.24

MRK:

0.73

Коэффициент P/S

BIIB:

1.86

MRK:

3.16

Коэффициент P/B

BIIB:

1.02

MRK:

4.11

Общая выручка (12 мес.)

BIIB:

$9.70B

MRK:

$63.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

BIIB:

$7.15B

MRK:

$51.75B

EBITDA (12 мес.)

BIIB:

$2.15B

MRK:

$27.30B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BIIB показывает доходность -18.65%, а MRK немного выше – -18.45%. За последние 10 лет акции BIIB уступали акциям MRK по среднегодовой доходности: -10.86% против 6.65% соответственно.

BIIB

С начала года

-18.65%

1 месяц

8.01%

6 месяцев

-27.69%

1 год

-43.84%

5 лет

-17.02%

10 лет

-10.86%

MRK

С начала года

-18.45%

1 месяц

1.58%

6 месяцев

-18.82%

1 год

-36.33%

5 лет

4.78%

10 лет

6.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIIB и MRK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIIB
Ранг риск-скорректированной доходности BIIB, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIIB, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIIB, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIIB, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIIB, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIIB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
MRK
Ранг риск-скорректированной доходности MRK, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRK, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIIB c MRK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Biogen Inc. (BIIB) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BIIB на текущий момент составляет -1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MRK равному -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIIB и MRK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIIB и MRK

BIIB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIIB
Biogen Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MRK
Merck & Co., Inc.		3.93%3.14%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.43%3.12%

Просадки

Сравнение просадок BIIB и MRK

Максимальная просадка BIIB за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки MRK в -68.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIIB и MRK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BIIB и MRK

Текущая волатильность для Biogen Inc. (BIIB) составляет 9.54%, в то время как у Merck & Co., Inc. (MRK) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что BIIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BIIB и MRK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Biogen Inc. и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20212022202320242025
2.43B
15.53B
(BIIB) Общая выручка
(MRK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BIIB и MRK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Biogen Inc. и Merck & Co., Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
74.1%
78.0%
(BIIB) Валовая рентабельность
(MRK) Валовая рентабельность
BIIB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Biogen Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.80B при выручке в 2.43B, что соответствует валовой рентабельности в 74.1%.

MRK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.11B при выручке в 15.53B, что соответствует валовой рентабельности в 78.0%.

BIIB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Biogen Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.20M при выручке в 2.43B, что соответствует операционной рентабельности 25.7%.

MRK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.94B при выручке в 15.53B, что соответствует операционной рентабельности 38.2%.

BIIB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Biogen Inc. сообщила о чистой прибыли в 240.50M при выручке в 2.43B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.

MRK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.08B при выручке в 15.53B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.