PortfoliosLab logo
Сравнение BIIB с BMY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BIIB и BMY составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности BIIB и BMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Biogen Inc. (BIIB) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-33.14%
42.97%
BIIB
BMY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIIB:

-1.61

BMY:

0.52

Коэф-т Сортино

BIIB:

-2.40

BMY:

1.04

Коэф-т Омега

BIIB:

0.72

BMY:

1.13

Коэф-т Кальмара

BIIB:

-0.59

BMY:

0.31

Коэф-т Мартина

BIIB:

-1.76

BMY:

1.29

Индекс Язвы

BIIB:

23.09%

BMY:

11.55%

Дневная вол-ть

BIIB:

25.17%

BMY:

28.41%

Макс. просадка

BIIB:

-90.00%

BMY:

-70.62%

Текущая просадка

BIIB:

-67.82%

BMY:

-22.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BIIB:

$22.28B

BMY:

$114.71B

EPS

BIIB:

$11.06

BMY:

-$3.58

PEG коэффициент

BIIB:

6.24

BMY:

1.94

Общая выручка (12 мес.)

BIIB:

$7.02B

BMY:

$35.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

BIIB:

$4.99B

BMY:

$24.67B

EBITDA (12 мес.)

BIIB:

$2.29B

BMY:

$605.00M

Доходность по периодам

С начала года, BIIB показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у BMY с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции BIIB уступали акциям BMY по среднегодовой доходности: -7.75% против 2.66% соответственно.


BIIB

С начала года

0.15%

1 месяц

-2.93%

6 месяцев

-33.14%

1 год

-40.63%

5 лет

-12.28%

10 лет

-7.75%

BMY

С начала года

2.14%

1 месяц

-2.71%

6 месяцев

42.97%

1 год

15.84%

5 лет

0.90%

10 лет

2.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIIB и BMY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BIIB
Ранг риск-скорректированной доходности BIIB, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIIB, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIIB, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIIB, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIIB, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIIB, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

BMY
Ранг риск-скорректированной доходности BMY, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIIB c BMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Biogen Inc. (BIIB) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BIIB, с текущим значением в -1.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-1.610.52
Коэффициент Сортино BIIB, с текущим значением в -2.40, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-2.401.04
Коэффициент Омега BIIB, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.721.13
Коэффициент Кальмара BIIB, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.590.31
Коэффициент Мартина BIIB, с текущим значением в -1.76, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00-1.761.29
BIIB
BMY

Показатель коэффициента Шарпа BIIB на текущий момент составляет -1.61, что ниже коэффициента Шарпа BMY равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIIB и BMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-1.61
0.52
BIIB
BMY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIIB и BMY

BIIB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BMY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIIB
Biogen Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BMY
Bristol-Myers Squibb Company
4.24%4.24%4.44%3.00%2.36%3.69%2.55%3.08%2.55%1.95%2.17%2.46%

Просадки

Сравнение просадок BIIB и BMY

Максимальная просадка BIIB за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки BMY в -70.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIIB и BMY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-67.82%
-22.53%
BIIB
BMY

Волатильность

Сравнение волатильности BIIB и BMY

Biogen Inc. (BIIB) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY) имеют волатильность 6.31% и 6.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
6.31%
6.31%
BIIB
BMY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BIIB и BMY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Biogen Inc. и Bristol-Myers Squibb Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию