PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIIB с BMY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BIIB с BMY

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Biogen Inc. (BIIB) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIIB или BMY.

Корреляция

Корреляция между BIIB и BMY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BIIB и BMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Biogen Inc. (BIIB) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
3,852.96%
756.42%
BIIB
BMY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIIB:

-1.53

BMY:

0.69

Коэф-т Сортино

BIIB:

-2.29

BMY:

1.26

Коэф-т Омега

BIIB:

0.74

BMY:

1.15

Коэф-т Кальмара

BIIB:

-0.56

BMY:

0.44

Коэф-т Мартина

BIIB:

-1.45

BMY:

2.87

Индекс Язвы

BIIB:

29.33%

BMY:

7.24%

Дневная вол-ть

BIIB:

27.82%

BMY:

30.02%

Макс. просадка

BIIB:

-90.00%

BMY:

-70.62%

Текущая просадка

BIIB:

-74.05%

BMY:

-30.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BIIB:

$17.72B

BMY:

$100.96B

EPS

BIIB:

$11.18

BMY:

$2.68

Коэффициент P/E

BIIB:

10.82

BMY:

18.51

Коэффициент PEG

BIIB:

6.24

BMY:

2.26

Коэффициент P/S

BIIB:

1.81

BMY:

2.14

Коэффициент P/B

BIIB:

1.04

BMY:

5.76

Общая выручка (12 мес.)

BIIB:

$9.70B

BMY:

$47.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

BIIB:

$7.73B

BMY:

$31.43B

EBITDA (12 мес.)

BIIB:

$1.61B

BMY:

$16.18B

Доходность по периодам

С начала года, BIIB показывает доходность -19.22%, что значительно ниже, чем у BMY с доходностью -8.62%. За последние 10 лет акции BIIB уступали акциям BMY по среднегодовой доходности: -10.79% против 0.70% соответственно.

BIIB

С начала года

-19.22%

1 месяц

-5.93%

6 месяцев

-28.92%

1 год

-42.14%

5 лет

-15.90%

10 лет

-10.79%

BMY

С начала года

-8.62%

1 месяц

-14.23%

6 месяцев

-4.86%

1 год

21.41%

5 лет

0.15%

10 лет

0.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIIB и BMY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIIB
Ранг риск-скорректированной доходности BIIB, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIIB, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIIB, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIIB, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIIB, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIIB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
BMY
Ранг риск-скорректированной доходности BMY, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMY, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIIB c BMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Biogen Inc. (BIIB) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BIIB, с текущим значением в -1.53, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BIIB: -1.53
BMY: 0.69
Коэффициент Сортино BIIB, с текущим значением в -2.29, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BIIB: -2.29
BMY: 1.26
Коэффициент Омега BIIB, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BIIB: 0.74
BMY: 1.15
Коэффициент Кальмара BIIB, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BIIB: -0.56
BMY: 0.44
Коэффициент Мартина BIIB, с текущим значением в -1.45, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
BIIB: -1.45
BMY: 2.87

Показатель коэффициента Шарпа BIIB на текущий момент составляет -1.53, что ниже коэффициента Шарпа BMY равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIIB и BMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.53
0.69
BIIB
BMY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIIB и BMY

BIIB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BMY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIIB
Biogen Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BMY
Bristol-Myers Squibb Company		4.82%4.24%4.44%3.00%2.36%3.69%2.55%3.08%2.55%1.95%2.17%2.46%

Просадки

Сравнение просадок BIIB и BMY

Максимальная просадка BIIB за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки BMY в -70.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIIB и BMY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-74.05%
-30.69%
BIIB
BMY

Волатильность

Сравнение волатильности BIIB и BMY

Biogen Inc. (BIIB) имеет более высокую волатильность в 13.59% по сравнению с Bristol-Myers Squibb Company (BMY) с волатильностью 10.37%. Это указывает на то, что BIIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.59%
10.37%
BIIB
BMY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BIIB и BMY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Biogen Inc. и Bristol-Myers Squibb Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20212022202320242025
2.43B
11.20B
(BIIB) Общая выручка
(BMY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BIIB и BMY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Biogen Inc. и Bristol-Myers Squibb Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
74.1%
72.9%
(BIIB) Валовая рентабельность
(BMY) Валовая рентабельность
BIIB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Biogen Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.80B при выручке в 2.43B, что соответствует валовой рентабельности в 74.1%.
BMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о валовой прибыли в 8.17B при выручке в 11.20B, что соответствует валовой рентабельности в 72.9%.
BIIB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Biogen Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.20M при выручке в 2.43B, что соответствует операционной рентабельности 25.7%.
BMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила об операционной прибыли в 3.52B при выручке в 11.20B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
BIIB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Biogen Inc. сообщила о чистой прибыли в 240.50M при выручке в 2.43B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
BMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 11.20B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.