PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIIB с LLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BIIB с LLY

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Biogen Inc. (BIIB) и Eli Lilly and Company (LLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIIB или LLY.

Корреляция

Корреляция между BIIB и LLY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BIIB и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Biogen Inc. (BIIB) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIIB:

-1.61

LLY:

-0.03

Коэф-т Сортино

BIIB:

-2.40

LLY:

0.27

Коэф-т Омега

BIIB:

0.73

LLY:

1.04

Коэф-т Кальмара

BIIB:

-0.59

LLY:

-0.00

Коэф-т Мартина

BIIB:

-1.44

LLY:

-0.00

Индекс Язвы

BIIB:

30.91%

LLY:

12.85%

Дневная вол-ть

BIIB:

28.39%

LLY:

38.42%

Макс. просадка

BIIB:

-90.00%

LLY:

-68.27%

Текущая просадка

BIIB:

-73.61%

LLY:

-20.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BIIB:

$18.13B

LLY:

$658.30B

EPS

BIIB:

$10.12

LLY:

$12.61

Коэффициент P/E

BIIB:

12.22

LLY:

58.15

Коэффициент PEG

BIIB:

6.24

LLY:

1.10

Коэффициент P/S

BIIB:

1.85

LLY:

13.43

Коэффициент P/B

BIIB:

1.04

LLY:

40.75

Общая выручка (12 мес.)

BIIB:

$9.70B

LLY:

$49.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

BIIB:

$7.15B

LLY:

$40.03B

EBITDA (12 мес.)

BIIB:

$2.15B

LLY:

$16.67B

Доходность по периодам

С начала года, BIIB показывает доходность -17.87%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью -1.52%. За последние 10 лет акции BIIB уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: -10.85% против 28.65% соответственно.

BIIB

С начала года

-17.87%

1 месяц

8.93%

6 месяцев

-21.50%

1 год

-45.41%

5 лет

-16.92%

10 лет

-10.85%

LLY

С начала года

-1.52%

1 месяц

3.27%

6 месяцев

1.88%

1 год

-1.11%

5 лет

38.32%

10 лет

28.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIIB и LLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIIB
Ранг риск-скорректированной доходности BIIB, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIIB, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIIB, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIIB, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIIB, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIIB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIIB c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Biogen Inc. (BIIB) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BIIB на текущий момент составляет -1.61, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIIB и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIIB и LLY

BIIB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIIB
Biogen Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.74%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%

Просадки

Сравнение просадок BIIB и LLY

Максимальная просадка BIIB за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIIB и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BIIB и LLY

Текущая волатильность для Biogen Inc. (BIIB) составляет 9.33%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 22.29%. Это указывает на то, что BIIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BIIB и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Biogen Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
2.43B
12.73B
(BIIB) Общая выручка
(LLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BIIB и LLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Biogen Inc. и Eli Lilly and Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%20212022202320242025
74.1%
82.5%
(BIIB) Валовая рентабельность
(LLY) Валовая рентабельность
BIIB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Biogen Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.80B при выручке в 2.43B, что соответствует валовой рентабельности в 74.1%.

LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 10.50B при выручке в 12.73B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.

BIIB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Biogen Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.20M при выручке в 2.43B, что соответствует операционной рентабельности 25.7%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 5.41B при выручке в 12.73B, что соответствует операционной рентабельности 42.5%.

BIIB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Biogen Inc. сообщила о чистой прибыли в 240.50M при выручке в 2.43B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 12.73B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.