PortfoliosLab logo
Сравнение BIIB с LLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BIIB и LLY составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности BIIB и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Biogen Inc. (BIIB) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-33.14%
-16.82%
BIIB
LLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIIB:

-1.61

LLY:

0.86

Коэф-т Сортино

BIIB:

-2.40

LLY:

1.39

Коэф-т Омега

BIIB:

0.72

LLY:

1.18

Коэф-т Кальмара

BIIB:

-0.59

LLY:

1.07

Коэф-т Мартина

BIIB:

-1.76

LLY:

2.85

Индекс Язвы

BIIB:

23.09%

LLY:

9.07%

Дневная вол-ть

BIIB:

25.17%

LLY:

30.04%

Макс. просадка

BIIB:

-90.00%

LLY:

-68.27%

Текущая просадка

BIIB:

-67.82%

LLY:

-19.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BIIB:

$22.28B

LLY:

$694.27B

EPS

BIIB:

$11.06

LLY:

$9.26

Цена/прибыль

BIIB:

13.83

LLY:

83.37

PEG коэффициент

BIIB:

6.24

LLY:

0.73

Общая выручка (12 мес.)

BIIB:

$7.02B

LLY:

$31.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

BIIB:

$4.99B

LLY:

$25.63B

EBITDA (12 мес.)

BIIB:

$2.29B

LLY:

$9.48B

Доходность по периодам

С начала года, BIIB показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции BIIB уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: -7.75% против 29.69% соответственно.


BIIB

С начала года

0.15%

1 месяц

-2.93%

6 месяцев

-33.14%

1 год

-40.63%

5 лет

-12.28%

10 лет

-7.75%

LLY

С начала года

0.17%

1 месяц

-6.46%

6 месяцев

-16.82%

1 год

24.33%

5 лет

43.59%

10 лет

29.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIIB и LLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BIIB
Ранг риск-скорректированной доходности BIIB, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIIB, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIIB, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIIB, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIIB, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIIB, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

LLY
Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIIB c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Biogen Inc. (BIIB) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BIIB, с текущим значением в -1.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-1.610.86
Коэффициент Сортино BIIB, с текущим значением в -2.40, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-2.401.39
Коэффициент Омега BIIB, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.721.18
Коэффициент Кальмара BIIB, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.591.07
Коэффициент Мартина BIIB, с текущим значением в -1.76, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00-1.762.85
BIIB
LLY

Показатель коэффициента Шарпа BIIB на текущий момент составляет -1.61, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIIB и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-1.61
0.86
BIIB
LLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIIB и LLY

BIIB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIIB
Biogen Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company
0.67%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%

Просадки

Сравнение просадок BIIB и LLY

Максимальная просадка BIIB за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIIB и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-67.82%
-19.32%
BIIB
LLY

Волатильность

Сравнение волатильности BIIB и LLY

Biogen Inc. (BIIB) и Eli Lilly and Company (LLY) имеют волатильность 6.31% и 6.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
6.31%
6.59%
BIIB
LLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BIIB и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Biogen Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию