PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIIB с UNH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BIIB с UNH

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Biogen Inc. (BIIB) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIIB или UNH.

Корреляция

Корреляция между BIIB и UNH составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BIIB и UNH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Biogen Inc. (BIIB) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
3,852.96%
32,885.81%
BIIB
UNH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIIB:

-1.53

UNH:

-0.43

Коэф-т Сортино

BIIB:

-2.29

UNH:

-0.32

Коэф-т Омега

BIIB:

0.74

UNH:

0.94

Коэф-т Кальмара

BIIB:

-0.56

UNH:

-0.45

Коэф-т Мартина

BIIB:

-1.45

UNH:

-1.26

Индекс Язвы

BIIB:

29.33%

UNH:

12.73%

Дневная вол-ть

BIIB:

27.82%

UNH:

37.40%

Макс. просадка

BIIB:

-90.00%

UNH:

-82.68%

Текущая просадка

BIIB:

-74.05%

UNH:

-35.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BIIB:

$17.72B

UNH:

$364.71B

EPS

BIIB:

$11.18

UNH:

$23.90

Коэффициент P/E

BIIB:

10.82

UNH:

16.76

Коэффициент PEG

BIIB:

6.24

UNH:

0.88

Коэффициент P/S

BIIB:

1.81

UNH:

0.89

Коэффициент P/B

BIIB:

1.04

UNH:

3.71

Общая выручка (12 мес.)

BIIB:

$9.70B

UNH:

$407.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

BIIB:

$7.73B

UNH:

$87.53B

EBITDA (12 мес.)

BIIB:

$1.61B

UNH:

$31.08B

Доходность по периодам

С начала года, BIIB показывает доходность -19.22%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -20.60%. За последние 10 лет акции BIIB уступали акциям UNH по среднегодовой доходности: -10.79% против 15.22% соответственно.

BIIB

С начала года

-19.22%

1 месяц

-5.93%

6 месяцев

-28.92%

1 год

-42.14%

5 лет

-15.90%

10 лет

-10.79%

UNH

С начала года

-20.60%

1 месяц

-23.56%

6 месяцев

-28.96%

1 год

-17.58%

5 лет

8.65%

10 лет

15.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIIB и UNH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIIB
Ранг риск-скорректированной доходности BIIB, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIIB, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIIB, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIIB, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIIB, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIIB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
UNH
Ранг риск-скорректированной доходности UNH, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIIB c UNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Biogen Inc. (BIIB) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BIIB, с текущим значением в -1.53, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BIIB: -1.53
UNH: -0.43
Коэффициент Сортино BIIB, с текущим значением в -2.29, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BIIB: -2.29
UNH: -0.32
Коэффициент Омега BIIB, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BIIB: 0.74
UNH: 0.94
Коэффициент Кальмара BIIB, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BIIB: -0.56
UNH: -0.45
Коэффициент Мартина BIIB, с текущим значением в -1.45, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
BIIB: -1.45
UNH: -1.26

Показатель коэффициента Шарпа BIIB на текущий момент составляет -1.53, что ниже коэффициента Шарпа UNH равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIIB и UNH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.53
-0.43
BIIB
UNH

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIIB и UNH

BIIB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIIB
Biogen Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		2.10%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%

Просадки

Сравнение просадок BIIB и UNH

Максимальная просадка BIIB за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки UNH в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIIB и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-74.05%
-35.52%
BIIB
UNH

Волатильность

Сравнение волатильности BIIB и UNH

Текущая волатильность для Biogen Inc. (BIIB) составляет 13.59%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что BIIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.59%
28.00%
BIIB
UNH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BIIB и UNH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Biogen Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20212022202320242025
2.43B
109.58B
(BIIB) Общая выручка
(UNH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BIIB и UNH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Biogen Inc. и UnitedHealth Group Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
74.1%
21.7%
(BIIB) Валовая рентабельность
(UNH) Валовая рентабельность
BIIB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Biogen Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.80B при выручке в 2.43B, что соответствует валовой рентабельности в 74.1%.
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 23.77B при выручке в 109.58B, что соответствует валовой рентабельности в 21.7%.
BIIB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Biogen Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.20M при выручке в 2.43B, что соответствует операционной рентабельности 25.7%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 9.12B при выручке в 109.58B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
BIIB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Biogen Inc. сообщила о чистой прибыли в 240.50M при выручке в 2.43B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.29B при выручке в 109.58B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.