PortfoliosLab logo
Сравнение GRBK с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GRBK и COST составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GRBK и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.31%
2,430.98%
GRBK
COST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GRBK:

0.14

COST:

1.63

Коэф-т Сортино

GRBK:

0.48

COST:

2.19

Коэф-т Омега

GRBK:

1.06

COST:

1.30

Коэф-т Кальмара

GRBK:

0.08

COST:

2.08

Коэф-т Мартина

GRBK:

0.27

COST:

6.27

Индекс Язвы

GRBK:

19.25%

COST:

5.73%

Дневная вол-ть

GRBK:

37.86%

COST:

22.11%

Макс. просадка

GRBK:

-99.36%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

GRBK:

-63.18%

COST:

-9.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GRBK:

$2.58B

COST:

$432.80B

EPS

GRBK:

$8.53

COST:

$17.17

Коэффициент P/E

GRBK:

6.80

COST:

56.81

Коэффициент PEG

GRBK:

0.76

COST:

5.81

Коэффициент P/S

GRBK:

1.23

COST:

1.64

Коэффициент P/B

GRBK:

1.63

COST:

16.93

Общая выручка (12 мес.)

GRBK:

$1.65B

COST:

$264.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

GRBK:

$554.02M

COST:

$35.11B

EBITDA (12 мес.)

GRBK:

$388.88M

COST:

$11.25B

Доходность по периодам

С начала года, GRBK показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 6.76%. За последние 10 лет акции GRBK уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 21.14% против 23.10% соответственно.


GRBK

С начала года

1.86%

1 месяц

-3.34%

6 месяцев

-23.24%

1 год

5.66%

5 лет

51.86%

10 лет

21.14%

COST

С начала года

6.76%

1 месяц

5.10%

6 месяцев

9.91%

1 год

35.89%

5 лет

27.96%

10 лет

23.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GRBK и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GRBK
Ранг риск-скорректированной доходности GRBK, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GRBK, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRBK, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRBK, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRBK, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRBK, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GRBK c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GRBK, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GRBK: 0.14
COST: 1.63
Коэффициент Сортино GRBK, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GRBK: 0.48
COST: 2.19
Коэффициент Омега GRBK, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GRBK: 1.06
COST: 1.30
Коэффициент Кальмара GRBK, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GRBK: 0.08
COST: 2.08
Коэффициент Мартина GRBK, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GRBK: 0.27
COST: 6.27

Показатель коэффициента Шарпа GRBK на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRBK и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
1.63
GRBK
COST

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRBK и COST

GRBK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GRBK
Green Brick Partners, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation
0.36%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок GRBK и COST

Максимальная просадка GRBK за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRBK и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.18%
-9.26%
GRBK
COST

Волатильность

Сравнение волатильности GRBK и COST

Green Brick Partners, Inc. (GRBK) имеет более высокую волатильность в 13.59% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 10.35%. Это указывает на то, что GRBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.59%
10.35%
GRBK
COST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GRBK и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Green Brick Partners, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию