PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GRBK с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


GRBKCOST
Дох-ть с нач. г.33.15%42.08%
Дох-ть за 1 год54.72%65.88%
Дох-ть за 3 года37.44%23.55%
Дох-ть за 5 лет42.88%27.30%
Дох-ть за 10 лет27.00%23.65%
Коэф-т Шарпа1.543.37
Коэф-т Сортино2.144.00
Коэф-т Омега1.271.60
Коэф-т Кальмара0.776.44
Коэф-т Мартина8.4516.66
Индекс Язвы6.49%3.97%
Дневная вол-ть35.70%19.61%
Макс. просадка-99.36%-53.39%
Текущая просадка-55.74%-1.21%

Фундаментальные показатели


GRBKCOST
Рыночная капитализация$3.08B$413.11B
EPS$7.71$16.61
Цена/прибыль8.9756.13
PEG коэффициент0.765.66
Общая выручка (12 мес.)$1.98B$254.45B
Валовая прибыль (12 мес.)$648.76M$32.10B
EBITDA (12 мес.)$439.01M$10.63B

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между GRBK и COST составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GRBK и COST

С начала года, GRBK показывает доходность 33.15%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 42.08%. За последние 10 лет акции GRBK превзошли акции COST по среднегодовой доходности: 27.00% против 23.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
24.15%
20.19%
GRBK
COST

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GRBK c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GRBK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GRBK, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GRBK, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GRBK, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GRBK, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GRBK, с текущим значением в 8.45, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.45
COST
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COST, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино COST, с текущим значением в 4.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега COST, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.60
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара COST, с текущим значением в 6.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.006.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина COST, с текущим значением в 16.66, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0016.66

Сравнение коэффициента Шарпа GRBK и COST

Показатель коэффициента Шарпа GRBK на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 3.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRBK и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.54
3.37
GRBK
COST

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRBK и COST

GRBK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GRBK
Green Brick Partners, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation
2.09%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%1.01%

Просадки

Сравнение просадок GRBK и COST

Максимальная просадка GRBK за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRBK и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-55.74%
-1.21%
GRBK
COST

Волатильность

Сравнение волатильности GRBK и COST

Green Brick Partners, Inc. (GRBK) имеет более высокую волатильность в 14.34% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что GRBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.34%
4.56%
GRBK
COST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GRBK и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Green Brick Partners, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию