Сравнение GRBK с COST
GRBK (Green Brick Partners, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. GRBK operates in Residential Construction (Consumer Cyclical), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, GRBK returned 24.87%/yr vs 22.43%/yr for COST. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRBK и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRBK показывает доходность 10.63%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.08%. За последние 10 лет акции GRBK превзошли акции COST по среднегодовой доходности: 24.87% против 22.43% соответственно.
GRBK
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 10.63%
- 6 месяцев
- 4.70%
- 1 год
- 16.35%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 23.50%
- 10 лет*
- 24.87%
COST
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 13.08%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- -7.02%
- 3 года*
- 24.99%
- 5 лет*
- 21.51%
- 10 лет*
- 22.43%
Сравнение доходности по годам GRBK и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRBK Green Brick Partners, Inc. | 10.63% | 10.92% | 8.76% | 114.36% | -20.11% | 32.10% | 100.00% | 58.56% | -35.93% | 12.44% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.08% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between GRBK and COST is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2007 г. | 0.16 |
The correlation between GRBK and COST shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GRBK:
$6.86
COST:
$26.51
GRBK:
10.11
COST:
36.68
GRBK:
0.48
COST:
2.87
GRBK:
1.47
COST:
1.10
GRBK:
$2.06B
COST:
$293.59B
GRBK:
$615.58M
COST:
$11.12B
GRBK:
$397.80M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRBK vs. COST — Ранг доходности на риск
GRBK
COST
Сравнение GRBK c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRBK | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.95 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | -0.44 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | -0.99 | +2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRBK | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | -0.37 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.95 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 1.03 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.59 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок GRBK и COST
Максимальная просадка GRBK за все время составила -99.29%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRBK и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRBK | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.29% | -53.39% | -45.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.99% | -16.02% | -7.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.15% | -20.74% | -15.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.12% | -31.40% | -13.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.29% | -31.40% | -22.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.41% | -11.15% | -58.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.61% | -13.36% | -74.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.56% | 9.60% | +2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRBK и COST
Текущая волатильность для Green Brick Partners, Inc. (GRBK) составляет 7.28%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 8.14%. Это указывает на то, что GRBK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRBK | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 8.14% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.57% | 14.83% | +8.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.07% | 19.15% | +15.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.80% | 22.73% | +20.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.63% | 21.94% | +21.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRBK и COST
GRBK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
GRBK Green Brick Partners, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRBK и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Green Brick Partners, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GRBK и COST
GRBK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 131.72M при выручке в 455.99M, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
GRBK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 131.72M при выручке в 455.99M, что соответствует операционной рентабельности 28.9%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
GRBK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Brick Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.95M при выручке в 455.99M, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
GRBK and COST have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (8.14%) compared to GRBK (7.28%). In terms of maximum drawdown, GRBK dropped -99.29% vs COST's -53.39%.
GRBK currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRBK и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор