Сравнение GQRE с IYRI
GQRE (FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund) and IYRI (NEOS Real Estate High Income ETF) are both exchange-traded funds - GQRE is a REIT fund tracking the Northern Trust Global Quality Real Estate (NR), while IYRI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. GQRE is passively managed, while IYRI is actively managed. Over the past year, GQRE returned 13.69% vs 10.83% for IYRI. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GQRE charges 0.45%/yr vs 0.68%/yr for IYRI.
Доходность
Сравнение доходности GQRE и IYRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GQRE показывает доходность 10.03%, что значительно выше, чем у IYRI с доходностью 7.32%.
GQRE
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 10.03%
- 6 месяцев
- 9.92%
- 1 год
- 13.69%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 4.25%
IYRI
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 7.32%
- 6 месяцев
- 6.61%
- 1 год
- 10.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GQRE и IYRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GQRE FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund | 10.03% | 10.68% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 7.32% | 6.99% |
Correlation
The correlation between GQRE and IYRI is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г. | 0.88 |
The correlation between GQRE and IYRI has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GQRE vs. IYRI — Ранг доходности на риск
GQRE
IYRI
Сравнение GQRE c IYRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GQRE | IYRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.44 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 5.19 | -0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GQRE и IYRI
Максимальная просадка GQRE за все время составила -41.87%, что больше максимальной просадки IYRI в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQRE и IYRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GQRE | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.87% | -12.12% | -29.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.15% | -7.53% | -2.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -0.30% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -1.68% | -7.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.09% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQRE и IYRI
Текущая волатильность для FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) составляет 3.68%, в то время как у NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что GQRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GQRE | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 4.21% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 7.91% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.84% | 10.74% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 13.17% | +3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.64% | 13.17% | +4.47% |
Сравнение комиссий GQRE и IYRI
GQRE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IYRI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQRE и IYRI
Дивидендная доходность GQRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности IYRI в 10.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQRE FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund | 4.27% | 4.75% | 3.77% | 2.91% | 2.56% | 2.36% | 2.05% | 4.29% | 3.22% | 1.97% | 4.16% | 2.32% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 10.99% | 11.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GQRE and IYRI have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IYRI has higher volatility (4.21%) compared to GQRE (3.68%). In terms of maximum drawdown, GQRE dropped -41.87% vs IYRI's -12.12%.
On 1-year performance, GQRE leads with 13.69% vs 10.83% for IYRI. On fees, GQRE is cheaper at 0.45% per year. On volatility, GQRE has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GQRE has performed better with a 13.69% return vs 10.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GQRE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.68% for IYRI.
IYRI has the higher dividend yield at 10.99%, compared with 4.27% for GQRE.
GQRE is categorized as REIT, while IYRI is Derivative Income. They also come from different issuers: Northern Trust and Neos. Their fees differ too: 0.45% for GQRE and 0.68% for IYRI.
GQRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GQRE и IYRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор