PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GQRE с UCON
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GQRE и UCON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQRE и UCON


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund
2.77%8.27%6.09%9.21%-27.22%32.01%-9.17%21.84%-10.14%
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF
-0.44%7.00%4.69%7.72%-5.72%1.02%6.54%7.39%1.11%

Доходность по периодам

С начала года, GQRE показывает доходность 2.77%, что значительно выше, чем у UCON с доходностью -0.44%.


GQRE

1 день
1.11%
1 месяц
-6.92%
С начала года
2.77%
6 месяцев
1.77%
1 год
8.97%
3 года*
8.46%
5 лет*
2.96%
10 лет*
3.46%

UCON

1 день
0.08%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.86%
3 года*
5.76%
5 лет*
2.67%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund

First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF

Сравнение комиссий GQRE и UCON

GQRE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии UCON в 0.86%.


Доходность на риск

GQRE vs. UCON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GQRE
Ранг доходности на риск GQRE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRE: 3434
Ранг коэф-та Мартина

UCON
Ранг доходности на риск UCON: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCON: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCON: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCON: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCON: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCON: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQRE c UCON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GQREUCONDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.67

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

2.36

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.31

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

2.00

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.25

8.70

-5.45

GQRE vs. UCON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQRE на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа UCON равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQRE и UCON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GQREUCONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.67

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.70

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.62

-0.34

Корреляция

Корреляция между GQRE и UCON составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GQRE и UCON

Дивидендная доходность GQRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности UCON в 4.66%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund
4.55%4.75%3.77%2.91%2.56%2.36%2.05%4.29%3.22%1.97%4.16%2.32%
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF
4.66%4.63%4.95%4.75%3.12%2.20%3.14%3.25%1.76%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GQRE и UCON

Максимальная просадка GQRE за все время составила -41.87%, что больше максимальной просадки UCON в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQRE и UCON.


Загрузка...

Показатели просадок


GQREUCONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.87%

-15.31%

-26.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-2.45%

-8.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.08%

-9.60%

-25.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-1.62%

-5.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-1.50%

-7.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

0.56%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GQRE и UCON

FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что GQRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GQREUCONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

1.55%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

2.07%

+6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

2.92%

+11.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

3.84%

+12.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

5.94%

+11.71%