Сравнение GQRE с UCON
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON).
GQRE и UCON являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GQRE - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Global Quality Real Estate (NR). Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. UCON - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 июн. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности GQRE и UCON
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQRE и UCON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQRE FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund | 2.77% | 8.27% | 6.09% | 9.21% | -27.22% | 32.01% | -9.17% | 21.84% | -10.14% |
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | -0.44% | 7.00% | 4.69% | 7.72% | -5.72% | 1.02% | 6.54% | 7.39% | 1.11% |
Доходность по периодам
С начала года, GQRE показывает доходность 2.77%, что значительно выше, чем у UCON с доходностью -0.44%.
GQRE
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 3.46%
UCON
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQRE и UCON
GQRE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии UCON в 0.86%.
Доходность на риск
GQRE vs. UCON — Ранг доходности на риск
GQRE
UCON
Сравнение GQRE c UCON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQRE | UCON | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.67 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 2.36 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.31 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 2.00 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.25 | 8.70 | -5.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQRE | UCON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.67 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.70 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.62 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между GQRE и UCON составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQRE и UCON
Дивидендная доходность GQRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности UCON в 4.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQRE FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund | 4.55% | 4.75% | 3.77% | 2.91% | 2.56% | 2.36% | 2.05% | 4.29% | 3.22% | 1.97% | 4.16% | 2.32% |
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | 4.66% | 4.63% | 4.95% | 4.75% | 3.12% | 2.20% | 3.14% | 3.25% | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GQRE и UCON
Максимальная просадка GQRE за все время составила -41.87%, что больше максимальной просадки UCON в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQRE и UCON.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQRE | UCON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.87% | -15.31% | -26.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -2.45% | -8.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.08% | -9.60% | -25.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -1.62% | -5.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -1.50% | -7.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 0.56% | +2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQRE и UCON
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что GQRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQRE | UCON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 1.55% | +3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | 2.07% | +6.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.59% | 2.92% | +11.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 3.84% | +12.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 5.94% | +11.71% |