PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQRE с BBRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GQRE с BBRE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GQRE (FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund) and BBRE (JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF) are both REIT funds - GQRE tracks the Northern Trust Global Quality Real Estate (NR) while BBRE tracks the MSCI US REIT Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GQRE returned 2.16%/yr vs 4.69%/yr for BBRE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GQRE charges 0.45%/yr vs 0.11%/yr for BBRE.

Доходность

Сравнение доходности GQRE и BBRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GQRE показывает доходность 8.29%, что значительно ниже, чем у BBRE с доходностью 13.24%.

GQRE

1 день
0.88%
1 месяц
-1.20%
С начала года
8.29%
6 месяцев
9.03%
1 год
12.75%
3 года*
10.84%
5 лет*
2.16%
10 лет*
3.85%

BBRE

1 день
1.31%
1 месяц
0.49%
С начала года
13.24%
6 месяцев
12.48%
1 год
15.55%
3 года*
11.69%
5 лет*
4.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GQRE и BBRE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund		8.29%8.27%6.09%9.21%-27.22%32.01%-9.17%21.84%-8.86%
BBRE
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF		13.24%2.09%8.24%13.85%-24.68%42.99%-7.55%26.06%-2.60%

Correlation

The correlation between GQRE and BBRE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г.

0.92

The correlation between GQRE and BBRE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GQRE и BBRE

Секторы
GQRE
BBRE

Недвижимость

87.9%
98.9%

Финансовые услуги

2.0%
0.1%

Потребительский циклический сектор

1.0%

-

Технологии

0.8%

-

Здравоохранение

0.6%

-

Потребительский защитный сектор

0.5%

-

Коммунальные услуги

0.5%

-

Коммуникационные услуги

0.5%

-

Промышленность

0.2%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

GQRE
87.9%
BBRE
98.9%

Финансовые услуги

GQRE
2.0%
BBRE
0.1%

Потребительский циклический сектор

GQRE
1.0%
BBRE

-

Технологии

GQRE
0.8%
BBRE

-

Здравоохранение

GQRE
0.6%
BBRE

-

Потребительский защитный сектор

GQRE
0.5%
BBRE

-

Коммунальные услуги

GQRE
0.5%
BBRE

-

Коммуникационные услуги

GQRE
0.5%
BBRE

-

Промышленность

GQRE
0.2%
BBRE

-

Сырьевые материалы

GQRE
0.0%
BBRE

-

Энергетика

GQRE

-

BBRE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund

JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF

Часто сравнивают с GQRE:
GQRE с RWOGQRE с RLYGQRE с UCONGQRE с SPREGQRE с XLREGQRE с MORTGQRE с vnqi
Часто сравнивают с BBRE:
BBRE с VNQBBRE с USRTBBRE с BBUSBBRE с PPTYBBRE с DFGRBBRE с XLREBBRE с SCHH

Доходность на риск

GQRE vs. BBRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQRE
Ранг доходности на риск GQRE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BBRE
Ранг доходности на риск BBRE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBRE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBRE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBRE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBRE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBRE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQRE c BBRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQREBBREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.16

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
1.63

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

1.93

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.80

6.10

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQRE vs. BBRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQRE на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBRE равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQRE и BBRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQREBBREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.16

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.25

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.32

-0.02

Просадки

Сравнение просадок GQRE и BBRE

Максимальная просадка GQRE за все время составила -41.87%, примерно равная максимальной просадке BBRE в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQRE и BBRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GQREBBREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.87%

-43.61%

+1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-8.07%

-2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.17%

-18.92%

+2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.08%

-31.15%

-3.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-1.85%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.23%

-10.52%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.55%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GQRE и BBRE

Текущая волатильность для FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) составляет 3.56%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что GQRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GQREBBREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

4.15%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

9.54%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.66%

13.44%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

18.78%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

22.56%

-4.90%

Сравнение комиссий GQRE и BBRE

GQRE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BBRE в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQRE и BBRE

Дивидендная доходность GQRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности BBRE в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBRE
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF		2.77%3.24%3.19%3.68%2.62%1.70%3.17%2.19%1.96%0.00%0.00%0.00%
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund		4.32%4.75%3.77%2.91%2.56%2.36%2.05%4.29%3.22%1.97%4.16%2.32%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, GQRE and BBRE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBRE has higher volatility (4.15%) compared to GQRE (3.56%). In terms of maximum drawdown, GQRE dropped -41.87% vs BBRE's -43.61%.

On 5-year performance, BBRE leads with 4.69% vs 2.16% for GQRE. On fees, BBRE is cheaper at 0.11% per year. On volatility, GQRE has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBRE has performed better with a 4.69% return vs 2.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBRE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.45% for GQRE.

GQRE has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 2.77% for BBRE.

GQRE tracks Northern Trust Global Quality Real Estate (NR), while BBRE tracks MSCI US REIT Index. They also come from different issuers: Northern Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.45% for GQRE and 0.11% for BBRE.

BBRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQRE и BBRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор