PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQI с ZHDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQI с ZHDG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG).

GQI и ZHDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GQI - это активно управляемый фонд от Natixis. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. ZHDG - это активно управляемый фонд от ZEGA. Фонд был запущен 6 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GQI и ZHDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQI и ZHDG

2026 (YTD)202520242023
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF		-1.51%15.36%15.99%0.68%
ZHDG
ZEGA Buy and Hedge ETF		-5.54%14.34%18.02%0.32%

Доходность по периодам

С начала года, GQI показывает доходность -1.51%, что значительно выше, чем у ZHDG с доходностью -5.54%.

GQI

1 день
0.90%
1 месяц
-2.72%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
2.85%
1 год
17.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZHDG

1 день
1.21%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-5.54%
6 месяцев
-3.88%
1 год
12.97%
3 года*
11.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Gateway Quality Income ETF

ZEGA Buy and Hedge ETF

Часто сравнивают с GQI:
GQI с FTHIGQI с FFRHXGQI с SCHDGQI с IVVGQI с XHYTGQI с GPIQGQI с QQQI
Часто сравнивают с ZHDG:
ZHDG с BALIZHDG с FTHIZHDG с JEPQZHDG с JEPIZHDG с SCHDZHDG с ICOIZHDG с SPYI

Сравнение комиссий GQI и ZHDG

GQI берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии ZHDG в 0.98%.

ZHDG
ZEGA Buy and Hedge ETF
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF

Доходность на риск

GQI vs. ZHDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQI
Ранг доходности на риск GQI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ZHDG
Ранг доходности на риск ZHDG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZHDG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZHDG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZHDG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZHDG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZHDG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQI c ZHDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQIZHDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.10

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.62

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.55

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.88

6.76

+3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQI vs. ZHDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQI на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZHDG равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQI и ZHDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQIZHDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.10

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.33

+0.65

Корреляция

Корреляция между GQI и ZHDG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQI и ZHDG

Дивидендная доходность GQI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что больше доходности ZHDG в 2.72%

TTM20252024202320222021
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF		9.80%8.97%7.77%0.31%0.00%0.00%
ZHDG
ZEGA Buy and Hedge ETF		2.72%2.57%2.59%1.52%3.58%1.33%

Просадки

Сравнение просадок GQI и ZHDG

Максимальная просадка GQI за все время составила -16.56%, что меньше максимальной просадки ZHDG в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQI и ZHDG.

Загрузка...

Показатели просадок

GQIZHDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.56%

-23.27%

+6.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-8.56%

-1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.74%

-6.25%

+2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-8.40%

+6.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.96%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GQI и ZHDG

Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) имеют волатильность 4.51% и 4.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQIZHDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

4.62%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

8.10%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

11.80%

+3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.46%

11.80%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.46%

11.80%

+1.66%