PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQI с XRMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GQI с XRMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GQI (Natixis Gateway Quality Income ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both Derivative Income funds. GQI is actively managed, while XRMI is passively managed. Over the past year, GQI returned 23.97% vs 9.53% for XRMI. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GQI charges 0.34%/yr vs 0.60%/yr for XRMI.

Доходность

Сравнение доходности GQI и XRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GQI показывает доходность 8.41%, что значительно выше, чем у XRMI с доходностью 1.78%.

GQI

1 день
0.34%
1 месяц
3.73%
С начала года
8.41%
6 месяцев
9.37%
1 год
23.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XRMI

1 день
0.03%
1 месяц
1.14%
С начала года
1.78%
6 месяцев
2.56%
1 год
9.53%
3 года*
6.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GQI и XRMI

2026 (YTD)202520242023
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF		8.41%15.36%15.99%0.68%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		1.78%4.60%15.18%0.90%

Correlation

The correlation between GQI and XRMI is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.66

The correlation between GQI and XRMI has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GQI и XRMI

Секторы
GQI
XRMI

Технологии

35.5%
35.6%

Потребительский циклический сектор

11.4%
10.2%

Коммуникационные услуги

11.4%
11.2%

Финансовые услуги

10.3%
11.8%

Промышленность

8.9%
8.3%

Здравоохранение

8.9%
8.5%

Потребительский защитный сектор

6.5%
4.9%

Энергетика

5.3%
3.5%

Коммунальные услуги

0.8%
2.4%

Сырьевые материалы

0.6%
1.8%

Недвижимость

0.5%
1.9%

Технологии

GQI
35.5%
XRMI
35.6%

Потребительский циклический сектор

GQI
11.4%
XRMI
10.2%

Коммуникационные услуги

GQI
11.4%
XRMI
11.2%

Финансовые услуги

GQI
10.3%
XRMI
11.8%

Промышленность

GQI
8.9%
XRMI
8.3%

Здравоохранение

GQI
8.9%
XRMI
8.5%

Потребительский защитный сектор

GQI
6.5%
XRMI
4.9%

Энергетика

GQI
5.3%
XRMI
3.5%

Коммунальные услуги

GQI
0.8%
XRMI
2.4%

Сырьевые материалы

GQI
0.6%
XRMI
1.8%

Недвижимость

GQI
0.5%
XRMI
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Gateway Quality Income ETF

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с GQI:
GQI с FTHIGQI с FFRHXGQI с SCHDGQI с GPIQGQI с IVVGQI с QQQIGQI с LSGR
Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с QYLDXRMI с SPYXRMI с JEPI

Доходность на риск

GQI vs. XRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQI
Ранг доходности на риск GQI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQI c XRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQIXRMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.79

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
2.49

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.35

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

1.91

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.99

7.73

+11.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQI vs. XRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQI на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа XRMI равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQI и XRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQIXRMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.79

+0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.37

+0.90

Просадки

Сравнение просадок GQI и XRMI

Максимальная просадка GQI за все время составила -16.56%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQI и XRMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GQIXRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.56%

-15.31%

-1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-5.02%

-1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.17%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-5.93%

+4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

1.23%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GQI и XRMI

Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что GQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GQIXRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

0.86%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

4.21%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.51%

5.36%

+4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.12%

6.90%

+6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.12%

6.90%

+6.22%

Сравнение комиссий GQI и XRMI

GQI берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии XRMI в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQI и XRMI

Дивидендная доходность GQI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что меньше доходности XRMI в 12.61%

ПозицияTTM20252024202320222021
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF		8.71%8.97%7.77%0.31%0.00%0.00%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.61%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%

Часто задаваемые вопросы

GQI and XRMI have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GQI has higher volatility (1.63%) compared to XRMI (0.86%). In terms of maximum drawdown, GQI dropped -16.56% vs XRMI's -15.31%.

On 1-year performance, GQI leads with 23.97% vs 9.53% for XRMI. On fees, GQI is cheaper at 0.34% per year. On volatility, XRMI has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GQI has performed better with a 23.97% return vs 9.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GQI is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.60% for XRMI.

XRMI has the higher dividend yield at 12.61%, compared with 8.71% for GQI.

They also come from different issuers: Natixis and Global X. Their fees differ too: 0.34% for GQI and 0.60% for XRMI.

GQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQI и XRMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор