Сравнение GQI с XRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI).
GQI и XRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GQI - это активно управляемый фонд от Natixis. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GQI и XRMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQI и XRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GQI Natixis Gateway Quality Income ETF | -1.51% | 15.36% | 15.99% | 0.68% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | -2.13% | 4.60% | 15.18% | 0.90% |
Доходность по периодам
С начала года, GQI показывает доходность -1.51%, что значительно выше, чем у XRMI с доходностью -2.13%.
GQI
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQI и XRMI
GQI берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии XRMI в 0.60%.
Доходность на риск
GQI vs. XRMI — Ранг доходности на риск
GQI
XRMI
Сравнение GQI c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQI | XRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.62 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 0.89 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.13 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 0.80 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.88 | 2.72 | +7.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQI | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.62 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.26 | +0.73 |
Корреляция
Корреляция между GQI и XRMI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQI и XRMI
Дивидендная доходность GQI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что меньше доходности XRMI в 12.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GQI Natixis Gateway Quality Income ETF | 9.80% | 8.97% | 7.77% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.78% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Просадки
Сравнение просадок GQI и XRMI
Максимальная просадка GQI за все время составила -16.56%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQI и XRMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQI | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.56% | -15.31% | -1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.39% | -5.02% | -5.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.74% | -3.86% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -6.10% | +4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 1.47% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQI и XRMI
Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что GQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQI | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 2.68% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | 4.51% | +3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 6.88% | +8.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.46% | 6.99% | +6.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.46% | 6.99% | +6.47% |