PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GQI с XRMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GQI с XRMI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GQI (Natixis Gateway Quality Income ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both exchange-traded funds - GQI is a Quality Factor fund actively managed by Natixis, while XRMI is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. GQI is actively managed, while XRMI is passively managed. Over the past year, GQI returned 22.52% vs 11.02% for XRMI. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GQI charges 0.34%/yr vs 0.60%/yr for XRMI.

Доходность

Сравнение доходности GQI и XRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GQI показывает доходность 11.57%, что значительно выше, чем у XRMI с доходностью 4.47%.

GQI

1 день
-0.37%
1 месяц
2.57%
6 месяцев
10.36%
С начала года
11.57%
1 год
22.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.05%

XRMI

1 день
-0.01%
1 месяц
1.38%
6 месяцев
3.71%
С начала года
4.47%
1 год
11.02%
3 года*
7.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
2.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GQI

Natixis Gateway Quality Income ETF
$1.09M$1.01M$2.07M

XRMI

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF
$231.37K$159.10K$183.23K

Сравнение доходности по годам GQI и XRMI

2026 (YTD)202520242023
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF		11.57%15.36%15.99%1.60%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		4.47%4.60%15.18%0.84%

Correlation

The correlation between GQI and XRMI is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г.

0.67

The correlation between GQI and XRMI has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GQI и XRMI

Секторы
GQI
XRMI

Технологии

37.9%
38.5%

Потребительский циклический сектор

11.0%
9.5%

Здравоохранение

10.9%
8.9%

Коммуникационные услуги

10.3%
9.9%

Финансовые услуги

9.9%
11.5%

Промышленность

8.3%
8.4%

Потребительский защитный сектор

6.1%
4.5%

Энергетика

3.9%
3.0%

Сырьевые материалы

0.7%
1.6%

Коммунальные услуги

0.6%
2.2%

Недвижимость

0.4%
1.9%

Технологии

GQI
37.9%
XRMI
38.5%

Потребительский циклический сектор

GQI
11.0%
XRMI
9.5%

Здравоохранение

GQI
10.9%
XRMI
8.9%

Коммуникационные услуги

GQI
10.3%
XRMI
9.9%

Финансовые услуги

GQI
9.9%
XRMI
11.5%

Промышленность

GQI
8.3%
XRMI
8.4%

Потребительский защитный сектор

GQI
6.1%
XRMI
4.5%

Энергетика

GQI
3.9%
XRMI
3.0%

Сырьевые материалы

GQI
0.7%
XRMI
1.6%

Коммунальные услуги

GQI
0.6%
XRMI
2.2%

Недвижимость

GQI
0.4%
XRMI
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Gateway Quality Income ETF

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с GQI:
GQI с FTHIGQI с FFRHXGQI с GPIQGQI с SCHDGQI с IVVGQI с VNSEGQI с LSGR
Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с JEPIXRMI с QYLDXRMI с SPY

Доходность на риск

GQI vs. XRMI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GQI
Ранг доходности на риск GQI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQI: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQI: 9292
Ранг коэф-та Мартина
XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GQI c XRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GQIXRMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.00

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
2.78

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.39

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

2.21

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.88

8.88

+8.00

GQI vs. XRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQI на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XRMI равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQI и XRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GQI и XRMI

Максимальная просадка GQI за все время составила -16.56%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQI и XRMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GQIXRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.56%

-15.31%

-1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-5.02%

-1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.01%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-5.74%

+4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

1.24%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GQI и XRMI

Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) имеет более высокую волатильность в 2.77% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что GQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GQIXRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

1.61%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

4.48%

+3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

5.56%

+4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

6.87%

+6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.00%

6.87%

+6.13%

Сравнение комиссий GQI и XRMI

GQI берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии XRMI в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQI и XRMI

Дивидендная доходность GQI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что меньше доходности XRMI в 12.42%

ПозицияTTM20252024202320222021
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF		8.64%8.97%7.77%0.31%0.00%0.00%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.42%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%

Часто задаваемые вопросы

GQI and XRMI have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GQI has higher volatility (2.77%) compared to XRMI (1.61%). In terms of maximum drawdown, GQI dropped -16.56% vs XRMI's -15.31%.

On 1-year performance, GQI leads with 22.52% vs 11.02% for XRMI. On fees, GQI is cheaper at 0.34% per year. On volatility, XRMI has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GQI has performed better with a 22.52% return vs 11.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GQI is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.60% for XRMI.

XRMI has the higher dividend yield at 12.42%, compared with 8.64% for GQI.

GQI is categorized as Quality Factor, while XRMI is Derivative Income. They also come from different issuers: Natixis and Global X. Their fees differ too: 0.34% for GQI and 0.60% for XRMI.

GQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQI и XRMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор