Сравнение GQI с MRNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).
GQI и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GQI - это активно управляемый фонд от Natixis. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GQI и MRNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQI и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GQI Natixis Gateway Quality Income ETF | -1.51% | 15.36% | 15.99% | 0.68% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 53.93% | -35.72% | -59.32% | 22.54% |
Доходность по периодам
С начала года, GQI показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 53.93%.
GQI
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 53.93%
- 6 месяцев
- 54.81%
- 1 год
- 52.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQI и MRNY
GQI берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.
Доходность на риск
GQI vs. MRNY — Ранг доходности на риск
GQI
MRNY
Сравнение GQI c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQI | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.02 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.68 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.20 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.78 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.88 | 3.56 | +6.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQI | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.02 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | -0.51 | +1.49 |
Корреляция
Корреляция между GQI и MRNY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQI и MRNY
Дивидендная доходность GQI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что меньше доходности MRNY в 92.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GQI Natixis Gateway Quality Income ETF | 9.80% | 8.97% | 7.77% | 0.31% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 92.26% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок GQI и MRNY
Максимальная просадка GQI за все время составила -16.56%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQI и MRNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQI | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.56% | -82.15% | +65.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.39% | -31.53% | +21.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.74% | -67.59% | +63.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -51.56% | +49.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 15.79% | -13.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQI и MRNY
Текущая волатильность для Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) составляет 4.51%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что GQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQI | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 12.41% | -7.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | 39.37% | -31.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 51.86% | -36.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.46% | 51.36% | -37.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.46% | 51.36% | -37.90% |