PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQI с KHPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQI с KHPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI).

GQI и KHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GQI - это активно управляемый фонд от Natixis. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GQI и KHPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQI и KHPI

2026 (YTD)20252024
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF		-1.51%15.36%7.01%
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF		-3.02%11.14%4.29%

Доходность по периодам

С начала года, GQI показывает доходность -1.51%, что значительно выше, чем у KHPI с доходностью -3.02%.

GQI

1 день
0.90%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
2.99%
1 год
17.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KHPI

1 день
0.50%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.73%
1 год
10.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Gateway Quality Income ETF

Kensington Hedged Premium Income ETF

Часто сравнивают с GQI:
GQI с FFRHXGQI с FTHIGQI с SCHDGQI с IVVGQI с XHYTGQI с GPIQGQI с QQQI
Часто сравнивают с KHPI:
KHPI с OVLHKHPI с BALIKHPI с SPYIKHPI с AQRIXKHPI с QQQHKHPI с HEQTKHPI с QQQ

Сравнение комиссий GQI и KHPI

GQI берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии KHPI в 0.96%.

KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF

Доходность на риск

GQI vs. KHPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQI
Ранг доходности на риск GQI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
KHPI
Ранг доходности на риск KHPI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHPI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHPI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHPI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHPI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHPI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQI c KHPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQIKHPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.97

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.46

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.70

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.88

7.46

+2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQI vs. KHPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQI на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KHPI равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQI и KHPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQIKHPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.97

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.80

+0.18

Корреляция

Корреляция между GQI и KHPI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQI и KHPI

Дивидендная доходность GQI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что больше доходности KHPI в 9.39%

TTM202520242023
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF		9.80%8.97%7.77%0.31%
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF		9.39%8.90%3.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GQI и KHPI

Максимальная просадка GQI за все время составила -16.56%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQI и KHPI.

Загрузка...

Показатели просадок

GQIKHPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.56%

-10.58%

-5.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-6.55%

-3.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.74%

-4.71%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-1.28%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.49%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GQI и KHPI

Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что GQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQIKHPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

3.26%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

5.28%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

10.97%

+4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.46%

9.78%

+3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.46%

9.78%

+3.68%