PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQI с IVVW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GQI с IVVW

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GQI (Natixis Gateway Quality Income ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. GQI is actively managed, while IVVW is passively managed. Over the past year, GQI returned 20.58% vs 16.51% for IVVW. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GQI charges 0.34%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.

Доходность

Сравнение доходности GQI и IVVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GQI показывает доходность 6.60%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью 4.04%.

GQI

1 день
0.40%
1 месяц
-0.80%
С начала года
6.60%
6 месяцев
6.13%
1 год
20.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVW

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.15%
С начала года
4.04%
6 месяцев
3.95%
1 год
16.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GQI и IVVW

2026 (YTD)20252024
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF		6.60%15.36%9.39%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		4.04%11.71%12.76%

Correlation

The correlation between GQI and IVVW is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г.

0.84

The correlation between GQI and IVVW has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GQI и IVVW

Секторы
GQI
IVVW

Технологии

38.9%
38.4%

Потребительский циклический сектор

11.4%
10.0%

Коммуникационные услуги

11.1%
10.8%

Здравоохранение

9.9%
8.4%

Финансовые услуги

9.4%
11.0%

Промышленность

7.9%
7.9%

Потребительский защитный сектор

6.0%
4.6%

Энергетика

3.6%
3.2%

Сырьевые материалы

0.8%
1.7%

Коммунальные услуги

0.7%
2.1%

Недвижимость

0.3%
1.8%

Технологии

GQI
38.9%
IVVW
38.4%

Потребительский циклический сектор

GQI
11.4%
IVVW
10.0%

Коммуникационные услуги

GQI
11.1%
IVVW
10.8%

Здравоохранение

GQI
9.9%
IVVW
8.4%

Финансовые услуги

GQI
9.4%
IVVW
11.0%

Промышленность

GQI
7.9%
IVVW
7.9%

Потребительский защитный сектор

GQI
6.0%
IVVW
4.6%

Энергетика

GQI
3.6%
IVVW
3.2%

Сырьевые материалы

GQI
0.8%
IVVW
1.7%

Коммунальные услуги

GQI
0.7%
IVVW
2.1%

Недвижимость

GQI
0.3%
IVVW
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Gateway Quality Income ETF

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с GQI:
GQI с FTHIGQI с FFRHXGQI с SCHDGQI с IVVGQI с GPIQGQI с QQQIGQI с LSGR
Часто сравнивают с IVVW:
IVVW с IVVIVVW с BALIIVVW с IWMWIVVW с SPYIVVW с VOOIVVW с IVWIVVW с SCHG

Доходность на риск

GQI vs. IVVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQI
Ранг доходности на риск GQI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQI c IVVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GQIIVVWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.07

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.83

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.45

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

2.85

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.67

15.15

+0.52

GQI vs. IVVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQI на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVW равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQI и IVVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GQI и IVVW

Максимальная просадка GQI за все время составила -16.56%, примерно равная максимальной просадке IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQI и IVVW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GQIIVVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.56%

-16.79%

+0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-5.81%

-1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-1.35%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-1.73%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.09%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GQI и IVVW

Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) имеют волатильность 3.45% и 3.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GQIIVVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

3.42%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

6.89%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.75%

8.02%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

12.67%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.14%

12.67%

+0.47%

Сравнение комиссий GQI и IVVW

GQI берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQI и IVVW

Дивидендная доходность GQI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что меньше доходности IVVW в 19.86%

ПозицияTTM202520242023
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF		8.86%8.97%7.77%0.31%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		19.86%18.55%13.72%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GQI and IVVW have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GQI has higher volatility (3.45%) compared to IVVW (3.42%). In terms of maximum drawdown, GQI dropped -16.56% vs IVVW's -16.79%.

On 1-year performance, GQI leads with 20.58% vs 16.51% for IVVW. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GQI has performed better with a 20.58% return vs 16.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.34% for GQI.

IVVW has the higher dividend yield at 19.86%, compared with 8.86% for GQI.

They also come from different issuers: Natixis and iShares. Their fees differ too: 0.34% for GQI and 0.25% for IVVW.

GQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQI и IVVW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор