PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQI с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GQI с GPIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GQI (Natixis Gateway Quality Income ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, GQI returned 20.58% vs 20.94% for GPIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GQI charges 0.34%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.

Доходность

Сравнение доходности GQI и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GQI показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 7.95%.

GQI

1 день
0.40%
1 месяц
-0.80%
С начала года
6.60%
6 месяцев
6.13%
1 год
20.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIX

1 день
0.04%
1 месяц
-1.33%
С начала года
7.95%
6 месяцев
6.98%
1 год
20.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GQI и GPIX

2026 (YTD)202520242023
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF		6.60%15.36%15.99%1.60%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		7.95%16.25%21.77%2.11%

Correlation

The correlation between GQI and GPIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г.

0.91

The correlation between GQI and GPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GQI и GPIX

Секторы
GQI
GPIX

Технологии

38.9%
39.2%

Потребительский циклический сектор

11.4%
10.1%

Коммуникационные услуги

11.1%
10.7%

Здравоохранение

9.9%
8.3%

Финансовые услуги

9.4%
10.9%

Промышленность

7.9%
7.7%

Потребительский защитный сектор

6.0%
4.4%

Энергетика

3.6%
3.2%

Сырьевые материалы

0.8%
1.7%

Коммунальные услуги

0.7%
2.2%

Недвижимость

0.3%
1.8%

Технологии

GQI
38.9%
GPIX
39.2%

Потребительский циклический сектор

GQI
11.4%
GPIX
10.1%

Коммуникационные услуги

GQI
11.1%
GPIX
10.7%

Здравоохранение

GQI
9.9%
GPIX
8.3%

Финансовые услуги

GQI
9.4%
GPIX
10.9%

Промышленность

GQI
7.9%
GPIX
7.7%

Потребительский защитный сектор

GQI
6.0%
GPIX
4.4%

Энергетика

GQI
3.6%
GPIX
3.2%

Сырьевые материалы

GQI
0.8%
GPIX
1.7%

Коммунальные услуги

GQI
0.7%
GPIX
2.2%

Недвижимость

GQI
0.3%
GPIX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Gateway Quality Income ETF

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Часто сравнивают с GQI:
GQI с FTHIGQI с FFRHXGQI с SCHDGQI с IVVGQI с GPIQGQI с QQQIGQI с LSGR
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с VOOGPIX с SPYGPIX с JEPQGPIX с BALI

Доходность на риск

GQI vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQI
Ранг доходности на риск GQI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQI c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GQIGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.95

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.68

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

2.73

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.67

13.16

+2.51

GQI vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQI на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQI и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GQI и GPIX

Максимальная просадка GQI за все время составила -16.56%, что меньше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQI и GPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GQIGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.56%

-17.50%

+0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-7.71%

+0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-2.25%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-1.48%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.60%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GQI и GPIX

Текущая волатильность для Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) составляет 3.45%, в то время как у Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что GQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GQIGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

4.20%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

8.70%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.75%

10.77%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

13.87%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.14%

13.87%

-0.73%

Сравнение комиссий GQI и GPIX

GQI берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQI и GPIX

Дивидендная доходность GQI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что больше доходности GPIX в 8.14%

ПозицияTTM202520242023
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.14%8.01%7.45%1.40%
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF		8.86%8.97%7.77%0.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, GQI and GPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GPIX has higher volatility (4.20%) compared to GQI (3.45%). In terms of maximum drawdown, GQI dropped -16.56% vs GPIX's -17.50%.

On 1-year performance, GPIX leads with 20.94% vs 20.58% for GQI. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GQI has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIX has performed better with a 20.94% return vs 20.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.34% for GQI.

GQI has the higher dividend yield at 8.86%, compared with 8.14% for GPIX.

They also come from different issuers: Natixis and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.34% for GQI and 0.29% for GPIX.

GQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQI и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор