PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQI с FYEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQI с FYEE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE).

GQI и FYEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GQI - это активно управляемый фонд от Natixis. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. FYEE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GQI и FYEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQI и FYEE

2026 (YTD)20252024
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF		-1.51%15.36%8.71%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		-2.09%15.76%13.20%

Доходность по периодам

С начала года, GQI показывает доходность -1.51%, что значительно выше, чем у FYEE с доходностью -2.09%.

GQI

1 день
0.90%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
2.99%
1 год
17.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FYEE

1 день
0.48%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
2.22%
1 год
17.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Gateway Quality Income ETF

Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Часто сравнивают с GQI:
GQI с FTHIGQI с FFRHXGQI с SCHDGQI с IVVGQI с XHYTGQI с GPIQGQI с QQQI
Часто сравнивают с FYEE:
FYEE с JEPIFYEE с SCHDFYEE с JEPQFYEE с FDVVFYEE с VOOFYEE с FIDIFYEE с GPIQ

Сравнение комиссий GQI и FYEE

GQI берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.

GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Доходность на риск

GQI vs. FYEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQI
Ранг доходности на риск GQI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FYEE
Ранг доходности на риск FYEE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYEE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYEE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYEE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYEE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYEE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQI c FYEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQIFYEEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.10

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.60

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.52

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.88

7.97

+1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQI vs. FYEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQI на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYEE равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQI и FYEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQIFYEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.10

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.95

+0.03

Корреляция

Корреляция между GQI и FYEE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQI и FYEE

Дивидендная доходность GQI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что больше доходности FYEE в 8.27%

TTM202520242023
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF		9.80%8.97%7.77%0.31%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		8.27%7.08%5.45%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GQI и FYEE

Максимальная просадка GQI за все время составила -16.56%, что меньше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQI и FYEE.

Загрузка...

Показатели просадок

GQIFYEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.56%

-18.79%

+2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-11.60%

+1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.74%

-4.26%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-2.40%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.21%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GQI и FYEE

Текущая волатильность для Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) составляет 4.51%, в то время как у Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что GQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQIFYEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

4.93%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

8.49%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

15.88%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.46%

14.31%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.46%

14.31%

-0.85%