PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQGU с VV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQGU с VV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG US Equity ETF (GQGU) и Vanguard Large-Cap ETF (VV).

GQGU и VV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г.. VV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Index. Фонд был запущен 27 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности GQGU и VV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG US Equity ETF (GQGU) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQGU и VV

2026 (YTD)2025
GQGU
GQG US Equity ETF		8.19%-1.14%
VV
Vanguard Large-Cap ETF		-4.11%9.77%

Доходность по периодам

С начала года, GQGU показывает доходность 8.19%, что значительно выше, чем у VV с доходностью -4.11%.

GQGU

1 день
-1.30%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.19%
6 месяцев
6.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VV

1 день
0.72%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-4.11%
6 месяцев
-2.05%
1 год
18.00%
3 года*
18.78%
5 лет*
11.47%
10 лет*
14.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG US Equity ETF

Vanguard Large-Cap ETF

Часто сравнивают с GQGU:
GQGU с GPIQGQGU с VUGGQGU с ACWIGQGU с BBUSGQGU с QQQMGQGU с SCHGGQGU с BAMG
Часто сравнивают с VV:
VV с VOOVV с FXAIXVV с VUGVV с VTVVV с VIGVV с VTIVV с SCHD

Сравнение комиссий GQGU и VV

GQGU берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VV в 0.04%.

GQGU
GQG US Equity ETF
VV
Vanguard Large-Cap ETF

Доходность на риск

GQGU vs. VV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQGU
VV
Ранг доходности на риск VV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQGU c VV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG US Equity ETF (GQGU) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GQGU vs. VV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQGUVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.56

+0.46

Корреляция

Корреляция между GQGU и VV составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGU и VV

Дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности VV в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQGU
GQG US Equity ETF		0.94%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VV
Vanguard Large-Cap ETF		1.13%1.08%1.24%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%

Просадки

Сравнение просадок GQGU и VV

Максимальная просадка GQGU за все время составила -6.65%, что меньше максимальной просадки VV в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGU и VV.

Загрузка...

Показатели просадок

GQGUVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.65%

-54.81%

+48.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.09%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-5.85%

+2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-6.88%

+4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.61%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GQGU и VV

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQGUVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.34%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.60%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.66%

18.61%

-8.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.66%

17.24%

-7.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.66%

18.18%

-8.52%