PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQGU с STLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQGU с STLG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG US Equity ETF (GQGU) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG).

GQGU и STLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г.. STLG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell US Large Cap Factors Growth Style Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GQGU и STLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG US Equity ETF (GQGU) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQGU и STLG

2026 (YTD)2025
GQGU
GQG US Equity ETF		8.19%-1.14%
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF		-4.79%12.01%

Доходность по периодам

С начала года, GQGU показывает доходность 8.19%, что значительно выше, чем у STLG с доходностью -4.79%.

GQGU

1 день
-1.30%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.19%
6 месяцев
6.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

STLG

1 день
1.30%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-4.79%
6 месяцев
-1.79%
1 год
26.47%
3 года*
25.76%
5 лет*
15.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG US Equity ETF

iShares Factors US Growth Style ETF

Часто сравнивают с GQGU:
GQGU с ACWIGQGU с BBUSGQGU с QQQMGQGU с SCHGGQGU с VUGGQGU с BAMGGQGU с TOPT
Часто сравнивают с STLG:
STLG с USXFSTLG с ELFNXSTLG с GLOFSTLG с VRAISTLG с PRJPXSTLG с PRFHXSTLG с QINT

Сравнение комиссий GQGU и STLG

GQGU берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии STLG в 0.25%.

GQGU
GQG US Equity ETF
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF

Доходность на риск

GQGU vs. STLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQGU
STLG
Ранг доходности на риск STLG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQGU c STLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG US Equity ETF (GQGU) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GQGU vs. STLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQGUSTLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.09

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.72

+0.30

Корреляция

Корреляция между GQGU и STLG составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGU и STLG

Дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности STLG в 0.31%

TTM202520242023202220212020
GQGU
GQG US Equity ETF		0.94%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF		0.31%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%

Просадки

Сравнение просадок GQGU и STLG

Максимальная просадка GQGU за все время составила -6.65%, что меньше максимальной просадки STLG в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGU и STLG.

Загрузка...

Показатели просадок

GQGUSTLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.65%

-31.34%

+24.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-9.19%

+5.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-7.53%

+5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.76%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GQGU и STLG

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQGUSTLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.59%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.50%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.66%

24.41%

-14.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.66%

21.86%

-12.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.66%

24.02%

-14.36%