Сравнение GQGU с MFUS
GQGU (GQG US Equity ETF) and MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. GQGU is actively managed, while MFUS is passively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. GQGU charges 0.49%/yr vs 0.30%/yr for MFUS.
Доходность
Сравнение доходности GQGU и MFUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GQGU показывает доходность 6.44%, что значительно ниже, чем у MFUS с доходностью 16.59%.
GQGU
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 7.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFUS
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 4.47%
- С начала года
- 16.59%
- 6 месяцев
- 16.69%
- 1 год
- 28.65%
- 3 года*
- 22.52%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GQGU и MFUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 6.44% | -1.14% |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 16.59% | 6.13% |
Correlation
The correlation between GQGU and MFUS is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GQGU vs. MFUS — Ранг доходности на риск
GQGU
MFUS
Сравнение GQGU c MFUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG US Equity ETF (GQGU) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQGU | MFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.69 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.79 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок GQGU и MFUS
Максимальная просадка GQGU за все время составила -6.65%, что меньше максимальной просадки MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGU и MFUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GQGU | MFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.65% | -35.21% | +28.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | 0.00% | -4.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -3.99% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GQGU и MFUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GQGU | MFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.12% | 10.71% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.12% | 15.03% | -4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.12% | 17.35% | -7.23% |
Сравнение комиссий GQGU и MFUS
GQGU берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии MFUS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQGU и MFUS
Дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности MFUS в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 0.96% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 1.35% | 1.54% | 1.45% | 1.96% | 2.07% | 1.35% | 1.72% | 1.89% | 1.69% | 1.01% |
Часто задаваемые вопросы
GQGU and MFUS have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MFUS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MFUS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for GQGU.
MFUS has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.96% for GQGU.
They also come from different issuers: GQG Partners and PIMCO. Their fees differ too: 0.49% for GQGU and 0.30% for MFUS.
Подберите оптимальное распределение для GQGU и MFUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор