PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GQGU с DARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GQGU и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG US Equity ETF (GQGU) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GQGU показывает доходность 6.44%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 32.15%.


GQGU

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.69%
С начала года
6.44%
6 месяцев
7.69%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

DARP

1 день
-0.39%
1 месяц
6.27%
С начала года
32.15%
6 месяцев
32.96%
1 год
80.81%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GQGU и DARP


2026 (YTD)2025
GQGU
GQG US Equity ETF
6.44%-1.14%
DARP
Grizzle Growth ETF
32.15%25.16%

Correlation

The correlation between GQGU and DARP is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

-0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GQG US Equity ETF

Grizzle Growth ETF

Доходность на риск

GQGU vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GQGU

DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQGU c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG US Equity ETF (GQGU) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GQGU vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GQGUDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.48

-0.90

Просадки

Сравнение просадок GQGU и DARP

Максимальная просадка GQGU за все время составила -6.65%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGU и DARP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GQGUDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.65%

-30.27%

+23.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-1.15%

-3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-4.64%

+2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GQGU и DARP


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GQGUDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.12%

23.14%

-13.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.12%

26.09%

-15.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.12%

26.09%

-15.97%

Сравнение комиссий GQGU и DARP

GQGU берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGU и DARP

Дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности DARP в 0.33%


ПозицияTTM202520242023
DARP
Grizzle Growth ETF
0.33%0.43%1.93%0.32%
GQGU
GQG US Equity ETF
0.96%1.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GQGU and DARP have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GQGU is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GQGU is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.

GQGU has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.33% for DARP.

They also come from different issuers: GQG Partners and Grizzle. Their fees differ too: 0.49% for GQGU and 0.75% for DARP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQGU и DARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор