PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GQGU с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GQGU и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG US Equity ETF (GQGU) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQGU и DARP


2026 (YTD)2025
GQGU
GQG US Equity ETF
8.19%-1.14%
DARP
Grizzle Growth ETF
5.52%25.16%

Доходность по периодам

С начала года, GQGU показывает доходность 8.19%, что значительно выше, чем у DARP с доходностью 5.52%.


GQGU

1 день
-1.30%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.19%
6 месяцев
6.64%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GQG US Equity ETF

Grizzle Growth ETF

Сравнение комиссий GQGU и DARP

GQGU берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.


Доходность на риск

GQGU vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GQGU

DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQGU c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG US Equity ETF (GQGU) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GQGU vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GQGUDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.13

-0.11

Корреляция

Корреляция между GQGU и DARP составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGU и DARP

Дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности DARP в 0.41%


TTM202520242023
GQGU
GQG US Equity ETF
0.94%1.02%0.00%0.00%
DARP
Grizzle Growth ETF
0.41%0.43%1.93%0.32%

Просадки

Сравнение просадок GQGU и DARP

Максимальная просадка GQGU за все время составила -6.65%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGU и DARP.


Загрузка...

Показатели просадок


GQGUDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.65%

-30.27%

+23.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-8.02%

+4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-4.84%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

Волатильность

Сравнение волатильности GQGU и DARP


Загрузка...

Волатильность по периодам


GQGUDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.66%

29.51%

-19.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.66%

26.41%

-16.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.66%

26.41%

-16.75%