PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQGIX с SCHE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQGIX с SCHE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE).

GQGIX управляется GQG Partners. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности GQGIX и SCHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQGIX и SCHE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		2.19%9.92%6.19%28.81%-20.85%-2.37%33.98%21.08%-14.70%30.20%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		0.89%26.54%10.60%8.93%-17.84%-0.65%14.49%20.31%-13.57%31.54%

Доходность по периодам

С начала года, GQGIX показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у SCHE с доходностью 0.89%.

GQGIX

1 день
1.73%
1 месяц
-4.61%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.33%
1 год
12.60%
3 года*
14.20%
5 лет*
3.39%
10 лет*
—

SCHE

1 день
0.27%
1 месяц
-5.17%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.12%
1 год
22.64%
3 года*
14.08%
5 лет*
3.73%
10 лет*
7.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares

Schwab Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с GQGIX:
GQGIX с IEMGGQGIX с FPADXGQGIX с VWOGQGIX с VUGGQGIX с FXAIXGQGIX с SCHGGQGIX с VOO
Часто сравнивают с SCHE:
SCHE с SCHFSCHE с VWOSCHE с IEMGSCHE с FNDESCHE с SWISXSCHE с EEMSCHE с SFENX

Сравнение комиссий GQGIX и SCHE

GQGIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.

GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

GQGIX vs. SCHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQGIX
Ранг доходности на риск GQGIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQGIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SCHE
Ранг доходности на риск SCHE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQGIX c SCHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQGIXSCHEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.25

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.78

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.92

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.75

7.21

-2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQGIX vs. SCHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQGIX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHE равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQGIX и SCHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQGIXSCHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.25

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.21

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.22

+0.32

Корреляция

Корреляция между GQGIX и SCHE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGIX и SCHE

Дивидендная доходность GQGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности SCHE в 2.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		2.08%2.13%1.70%2.71%5.67%3.91%0.24%1.16%0.81%0.25%0.00%0.00%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		2.85%2.88%3.03%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.64%2.31%2.27%2.50%

Просадки

Сравнение просадок GQGIX и SCHE

Максимальная просадка GQGIX за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки SCHE в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGIX и SCHE.

Загрузка...

Показатели просадок

GQGIXSCHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.50%

-36.20%

+2.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-12.14%

+3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.89%

-33.77%

+3.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-8.15%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.54%

-12.71%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.23%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности GQGIX и SCHE

Текущая волатильность для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) составляет 5.96%, в то время как у Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что GQGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQGIXSCHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

7.69%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

12.64%

-3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

18.23%

-5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

17.51%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

19.42%

-3.42%