Сравнение GQEFX с DFIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

GQEFX - это активно управляемый фонд от GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности GQEFX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQEFX и DFIEX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GQEFX GMO Quality Fund Class IV	-7.00%	19.64%	17.54%	28.95%	-15.30%	31.76%	18.39%	31.87%	0.54%	10.45%
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I	2.80%	36.18%	3.99%	17.50%	-13.51%	13.85%	7.73%	21.70%	-17.41%	12.61%

Доходность по периодам

С начала года, GQEFX показывает доходность -7.00%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%.

GQEFX

1 день: 2.80%

1 месяц: -6.44%

С начала года: -7.00%

6 месяцев: -2.28%

1 год: 12.46%

3 года*: 15.77%

5 лет*: 11.70%

10 лет*: —

DFIEX

1 день: 3.02%

1 месяц: -6.42%

С начала года: 2.80%

6 месяцев: 8.00%

1 год: 30.46%

3 года*: 16.74%

5 лет*: 9.40%

10 лет*: 9.64%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

GMO Quality Fund Class IV

Название символа

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с GQEFX:

GQEFX с FNDX GQEFX с GHVIX GQEFX с GMGEX GQEFX с FSKAX GQEFX с ORDNX GQEFX с GABFX GQEFX с PAGDX

Часто сравнивают с DFIEX:

DFIEX с DFIC DFIEX с VXUS DFIEX с DFEOX DFIEX с DFEMX DFIEX с DFALX DFIEX с VBLAX DFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий GQEFX и DFIEX

GQEFX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

GQEFX

GMO Quality Fund Class IV

DFIEX

DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

GQEFX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GQEFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DFIEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQEFX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GQEFX	DFIEX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.75	1.95	-1.20
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.20	2.55	-1.35
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.16	1.39	-0.23
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.01	2.57	-1.56
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.06	10.07	-6.01
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQEFX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQEFX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQEFX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GQEFX	DFIEX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.75	1.95	-1.20
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.74	0.60	+0.14
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.59	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.81	0.35	+0.46

Корреляция

Корреляция между GQEFX и DFIEX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQEFX и DFIEX

Дивидендная доходность GQEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что больше доходности DFIEX в 3.14%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GQEFX GMO Quality Fund Class IV	11.99%	11.15%	3.70%	3.43%	11.84%	10.23%	13.62%	8.09%	21.69%	7.08%	0.00%	0.00%
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I	3.14%	3.22%	3.42%	3.36%	2.88%	2.98%	1.77%	2.90%	2.95%	2.49%	2.76%	4.20%

Просадки

Сравнение просадок GQEFX и DFIEX

Максимальная просадка GQEFX за все время составила -30.42%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQEFX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GQEFX	DFIEX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-30.42%	-62.22%	+31.80%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.74%	-11.01%	-1.73%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.22%	-28.66%	+4.44%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-41.04%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.30%	-7.75%	-2.55%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.20%	-12.26%	+8.06%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.17%	2.81%	+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности GQEFX и DFIEX

Текущая волатильность для GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) составляет 5.62%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что GQEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GQEFX	DFIEX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.62%	7.09%	-1.47%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.67%	10.45%	-0.78%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.60%	15.90%	+0.70%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.86%	15.65%	+0.21%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.84%	16.35%	+1.49%

Сравнение GQEFX с DFIEX

Доходность

Сравнение доходности GQEFX и DFIEX

Сравнение доходности по годам GQEFX и DFIEX

Доходность по периодам

GQEFX

DFIEX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GQEFX и DFIEX

Доходность на риск

GQEFX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

GQEFX

DFIEX

Сравнение GQEFX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GQEFX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQEFX и DFIEX

Просадки

Сравнение просадок GQEFX и DFIEX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GQEFX и DFIEX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)