Сравнение GQEFX с FNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX).
GQEFX - это активно управляемый фонд от GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г.. FNDX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GQEFX и FNDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQEFX и FNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQEFX GMO Quality Fund Class IV | -7.00% | 19.64% | 17.54% | 28.95% | -15.30% | 31.76% | 18.39% | 31.87% | 0.54% | 10.45% |
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 3.24% | 16.94% | 16.77% | 18.23% | -6.92% | 31.73% | 9.12% | 28.65% | -7.30% | 11.36% |
Доходность по периодам
С начала года, GQEFX показывает доходность -7.00%, что значительно ниже, чем у FNDX с доходностью 3.24%.
GQEFX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- -7.00%
- 6 месяцев
- -2.28%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- —
FNDX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 6.77%
- 1 год
- 19.84%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 12.09%
- 10 лет*
- 13.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQEFX и FNDX
GQEFX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FNDX в 0.25%.
Доходность на риск
GQEFX vs. FNDX — Ранг доходности на риск
GQEFX
FNDX
Сравнение GQEFX c FNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQEFX | FNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.23 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.79 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.28 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.68 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 7.99 | -3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQEFX | FNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.23 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.80 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.74 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между GQEFX и FNDX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQEFX и FNDX
Дивидендная доходность GQEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что больше доходности FNDX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQEFX GMO Quality Fund Class IV | 11.99% | 11.15% | 3.70% | 3.43% | 11.84% | 10.23% | 13.62% | 8.09% | 21.69% | 7.08% | 0.00% | 0.00% |
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 1.61% | 1.63% | 1.76% | 1.82% | 2.07% | 1.64% | 2.29% | 2.23% | 2.40% | 1.86% | 2.01% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок GQEFX и FNDX
Максимальная просадка GQEFX за все время составила -30.42%, что меньше максимальной просадки FNDX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQEFX и FNDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQEFX | FNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.42% | -37.72% | +7.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -7.99% | -4.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.22% | -19.06% | -5.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.30% | -3.76% | -6.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -3.59% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.57% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQEFX и FNDX
GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что GQEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQEFX | FNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 3.82% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 8.05% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 16.18% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 15.25% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.84% | 17.51% | +0.33% |