PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQEFX с GHVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQEFX с GHVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) и GMO High Yield Fund (GHVIX).

GQEFX - это активно управляемый фонд от GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г.. GHVIX управляется GMO. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GQEFX и GHVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) и GMO High Yield Fund (GHVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQEFX и GHVIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GQEFX
GMO Quality Fund Class IV		-7.00%19.64%17.54%28.95%-15.30%31.76%18.39%31.87%-1.67%
GHVIX
GMO High Yield Fund		-0.70%9.39%1.41%12.94%-8.06%10.90%5.38%8.91%3.98%

Доходность по периодам

С начала года, GQEFX показывает доходность -7.00%, что значительно ниже, чем у GHVIX с доходностью -0.70%.

GQEFX

1 день
2.80%
1 месяц
-6.44%
С начала года
-7.00%
6 месяцев
-2.28%
1 год
12.46%
3 года*
15.77%
5 лет*
11.70%
10 лет*
—

GHVIX

1 день
0.76%
1 месяц
-1.15%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
0.71%
1 год
7.02%
3 года*
6.23%
5 лет*
4.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Quality Fund Class IV

GMO High Yield Fund

Часто сравнивают с GQEFX:
GQEFX с FNDXGQEFX с GMGEXGQEFX с GABFXGQEFX с ORDNXGQEFX с PAGDXGQEFX с FSKAXGQEFX с GOFIX
Часто сравнивают с GHVIX:
GHVIX с TAHTXGHVIX с SPYGHVIX с PEYGHVIX с PDIGHVIX с HYLDGHVIX с GMGEXGHVIX с GIOTX

Сравнение комиссий GQEFX и GHVIX

GQEFX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии GHVIX в 0.46%.

GQEFX
GMO Quality Fund Class IV
GHVIX
GMO High Yield Fund

Доходность на риск

GQEFX vs. GHVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQEFX
Ранг доходности на риск GQEFX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEFX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEFX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEFX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEFX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
GHVIX
Ранг доходности на риск GHVIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHVIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHVIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHVIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHVIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHVIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQEFX c GHVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) и GMO High Yield Fund (GHVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQEFXGHVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.73

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.47

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.40

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

2.28

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

10.58

-6.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQEFX vs. GHVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQEFX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа GHVIX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQEFX и GHVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQEFXGHVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.73

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.54

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.62

+0.19

Корреляция

Корреляция между GQEFX и GHVIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQEFX и GHVIX

Дивидендная доходность GQEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что больше доходности GHVIX в 5.72%

TTM202520242023202220212020201920182017
GQEFX
GMO Quality Fund Class IV		11.99%11.15%3.70%3.43%11.84%10.23%13.62%8.09%21.69%7.08%
GHVIX
GMO High Yield Fund		5.72%5.68%7.96%4.37%8.11%19.00%2.10%7.76%3.83%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GQEFX и GHVIX

Максимальная просадка GQEFX за все время составила -30.42%, что больше максимальной просадки GHVIX в -20.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQEFX и GHVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQEFXGHVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.42%

-20.48%

-9.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-3.19%

-9.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-13.54%

-10.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.30%

-1.50%

-8.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-2.69%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

0.69%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности GQEFX и GHVIX

GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с GMO High Yield Fund (GHVIX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что GQEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GHVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQEFXGHVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

1.72%

+3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

2.24%

+7.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

4.24%

+12.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

8.60%

+7.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.84%

8.93%

+8.91%