PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQEFX с GQETX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQEFX с GQETX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) и GMO Quality Fund (GQETX).

GQEFX - это активно управляемый фонд от GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г.. GQETX управляется GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности GQEFX и GQETX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) и GMO Quality Fund (GQETX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQEFX и GQETX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQEFX
GMO Quality Fund Class IV		-7.00%19.64%17.54%28.95%-15.30%31.76%18.39%31.87%0.54%10.45%
GQETX
GMO Quality Fund		-6.09%19.61%17.76%28.94%-15.33%31.67%18.33%31.77%0.50%11.67%

Доходность по периодам

С начала года, GQEFX показывает доходность -7.00%, что значительно ниже, чем у GQETX с доходностью -6.09%.

GQEFX

1 день
2.80%
1 месяц
-6.44%
С начала года
-7.00%
6 месяцев
-2.28%
1 год
12.46%
3 года*
15.77%
5 лет*
11.70%
10 лет*
—

GQETX

1 день
0.98%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-6.09%
6 месяцев
-1.84%
1 год
12.88%
3 года*
16.21%
5 лет*
11.94%
10 лет*
14.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Quality Fund Class IV

GMO Quality Fund

Часто сравнивают с GQEFX:
GQEFX с FNDXGQEFX с GHVIXGQEFX с GMGEXGQEFX с GABFXGQEFX с PAGDXGQEFX с ORDNXGQEFX с GAAVX
Часто сравнивают с GQETX:
GQETX с THDGQETX с GQEPXGQETX с VOOGQETX с TRBUXGQETX с GQSCXGQETX с GQLVXGQETX с QQQ

Сравнение комиссий GQEFX и GQETX

GQEFX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии GQETX в 0.49%.

GQETX
GMO Quality Fund
GQEFX
GMO Quality Fund Class IV

Доходность на риск

GQEFX vs. GQETX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQEFX
Ранг доходности на риск GQEFX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEFX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEFX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEFX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEFX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
GQETX
Ранг доходности на риск GQETX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQETX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQETX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQETX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQETX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQETX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQEFX c GQETX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) и GMO Quality Fund (GQETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQEFXGQETXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.82

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.29

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.06

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

4.16

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQEFX vs. GQETX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQEFX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQETX равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQEFX и GQETX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQEFXGQETXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.82

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.76

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.68

+0.13

Корреляция

Корреляция между GQEFX и GQETX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQEFX и GQETX

Дивидендная доходность GQEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что сопоставимо с доходностью GQETX в 11.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQEFX
GMO Quality Fund Class IV		11.99%11.15%3.70%3.43%11.84%10.23%13.62%8.09%21.69%7.08%0.00%0.00%
GQETX
GMO Quality Fund		11.88%11.16%3.91%3.43%11.85%10.19%13.61%8.08%21.66%8.10%3.56%17.25%

Просадки

Сравнение просадок GQEFX и GQETX

Максимальная просадка GQEFX за все время составила -30.42%, что меньше максимальной просадки GQETX в -39.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQEFX и GQETX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQEFXGQETXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.42%

-39.99%

+9.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-12.76%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-24.22%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.30%

-9.42%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-5.02%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.24%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GQEFX и GQETX

GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) и GMO Quality Fund (GQETX) имеют волатильность 5.62% и 5.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQEFXGQETXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

5.69%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

9.74%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

16.65%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

15.85%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.84%

17.03%

+0.81%