PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQEFX с GQETX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GQEFX с GQETX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GQEFX (GMO Quality Fund Class IV) and GQETX (GMO Quality Fund) are both Large Cap Blend Equities funds from GMO. Over the past 5 years, GQEFX returned 13.05%/yr vs 13.06%/yr for GQETX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. GQEFX charges 0.47%/yr vs 0.49%/yr for GQETX.

Доходность

Сравнение доходности GQEFX и GQETX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) и GMO Quality Fund (GQETX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GQEFX показывает доходность 4.98%, а GQETX немного ниже – 4.97%.

GQEFX

1 день
-0.78%
1 месяц
2.76%
С начала года
4.98%
6 месяцев
6.17%
1 год
21.26%
3 года*
17.42%
5 лет*
13.05%
10 лет*
—

GQETX

1 день
-0.76%
1 месяц
2.77%
С начала года
4.97%
6 месяцев
6.14%
1 год
21.24%
3 года*
17.48%
5 лет*
13.06%
10 лет*
16.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GQEFX и GQETX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQEFX
GMO Quality Fund Class IV		4.98%19.64%17.54%28.95%-15.30%31.76%18.39%31.87%0.54%10.45%
GQETX
GMO Quality Fund		4.97%19.61%17.76%28.94%-15.33%31.67%18.33%31.77%0.50%11.67%

Correlation

The correlation between GQEFX and GQETX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

1.00

The correlation between GQEFX and GQETX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Quality Fund Class IV

GMO Quality Fund

Часто сравнивают с GQEFX:
GQEFX с QUERXGQEFX с PAGDXGQEFX с GABFXGQEFX с GAAVXGQEFX с GHVIXGQEFX с GMCDXGQEFX с ORDNX
Часто сравнивают с GQETX:
GQETX с THDGQETX с TRBUXGQETX с GQEPXGQETX с VOOGQETX с GQSCXGQETX с GQLVXGQETX с QQQ

Доходность на риск

GQEFX vs. GQETX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQEFX
Ранг доходности на риск GQEFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEFX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEFX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEFX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEFX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
GQETX
Ранг доходности на риск GQETX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQETX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQETX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQETX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQETX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQETX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQEFX c GQETX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) и GMO Quality Fund (GQETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQEFXGQETXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.80

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.55

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

1.73

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.86

6.83

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQEFX vs. GQETX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQEFX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQETX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQEFX и GQETX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQEFXGQETXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.80

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.83

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.71

+0.17

Просадки

Сравнение просадок GQEFX и GQETX

Максимальная просадка GQEFX за все время составила -30.42%, что меньше максимальной просадки GQETX в -39.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQEFX и GQETX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GQEFXGQETXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.42%

-39.99%

+9.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-12.76%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.55%

-15.54%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-24.22%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-1.05%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-5.00%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.22%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GQEFX и GQETX

GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) и GMO Quality Fund (GQETX) имеют волатильность 2.89% и 2.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GQEFXGQETXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

2.91%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

9.49%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

12.27%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

15.87%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

17.07%

+0.69%

Сравнение комиссий GQEFX и GQETX

GQEFX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии GQETX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQEFX и GQETX

Дивидендная доходность GQEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что сопоставимо с доходностью GQETX в 10.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQEFX
GMO Quality Fund Class IV		10.62%11.15%3.70%3.43%11.84%10.23%13.62%8.09%21.69%7.08%0.00%0.00%
GQETX
GMO Quality Fund		10.63%11.16%3.91%3.43%11.85%10.19%13.61%8.08%21.66%8.10%3.56%17.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, GQEFX and GQETX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GQETX has higher volatility (2.91%) compared to GQEFX (2.89%). In terms of maximum drawdown, GQEFX dropped -30.42% vs GQETX's -39.99%.

GQEFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQEFX и GQETX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор