PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQEFX с QUERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQEFX с QUERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).

GQEFX - это активно управляемый фонд от GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности GQEFX и QUERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQEFX и QUERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQEFX
GMO Quality Fund Class IV		-7.00%19.64%17.54%28.95%-15.30%31.76%18.39%31.87%0.54%10.45%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		1.76%6.98%13.98%9.55%-13.73%23.56%13.20%28.82%-0.21%9.83%

Доходность по периодам

С начала года, GQEFX показывает доходность -7.00%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%.

GQEFX

1 день
2.80%
1 месяц
-6.44%
С начала года
-7.00%
6 месяцев
-2.28%
1 год
12.46%
3 года*
15.77%
5 лет*
11.70%
10 лет*
—

QUERX

1 день
0.96%
1 месяц
-4.33%
С начала года
1.76%
6 месяцев
-0.27%
1 год
3.98%
3 года*
10.10%
5 лет*
6.84%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Quality Fund Class IV

AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Часто сравнивают с GQEFX:
GQEFX с FNDXGQEFX с GHVIXGQEFX с GABFXGQEFX с PAGDXGQEFX с GMGEXGQEFX с GMOIXGQEFX с ORDNX
Часто сравнивают с QUERX:
QUERX с SVPFXQUERX с FGJEXQUERX с AMOMXQUERX с CFIMXQUERX с AQRIXQUERX с GQEIXQUERX с LGLV

Сравнение комиссий GQEFX и QUERX

GQEFX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.

GQEFX
GMO Quality Fund Class IV
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Доходность на риск

GQEFX vs. QUERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQEFX
Ранг доходности на риск GQEFX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEFX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEFX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEFX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEFX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
QUERX
Ранг доходности на риск QUERX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUERX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUERX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUERX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUERX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUERX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQEFX c QUERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQEFXQUERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.34

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

0.56

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.08

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

0.45

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

2.06

+2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQEFX vs. QUERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQEFX на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа QUERX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQEFX и QUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQEFXQUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.34

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.53

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.70

+0.11

Корреляция

Корреляция между GQEFX и QUERX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQEFX и QUERX

Дивидендная доходность GQEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что меньше доходности QUERX в 22.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQEFX
GMO Quality Fund Class IV		11.99%11.15%3.70%3.43%11.84%10.23%13.62%8.09%21.69%7.08%0.00%0.00%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		22.46%22.86%24.47%24.43%10.37%2.62%1.37%1.18%1.74%2.45%2.06%6.28%

Просадки

Сравнение просадок GQEFX и QUERX

Максимальная просадка GQEFX за все время составила -30.42%, примерно равная максимальной просадке QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQEFX и QUERX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQEFXQUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.42%

-30.81%

+0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-8.92%

-3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-22.04%

-2.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.30%

-4.33%

-5.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-3.95%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

1.95%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GQEFX и QUERX

GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что GQEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQEFXQUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

2.81%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

5.75%

+3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

12.05%

+4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

13.08%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.84%

15.23%

+2.61%