- Эмитент
- GMO
- Дата выпуска
- 6 февр. 2004 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GQEFX
GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) прибавил 5.8% с начала года. Текущая цена акции GQEFX — $37. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GQEFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,879.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) показал доход в 5.81% с начала года и 22.90% за последние 12 месяцев.
GMO Quality Fund Class IV
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 4.21%
- С начала года
- 5.81%
- 6 месяцев
- 6.69%
- 1 год
- 22.90%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 13.45%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GQEFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 июн. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении GQEFX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.48% | -0.98% | -7.45% | 9.43% | 4.25% | -0.27% | 5.81% | ||||||
| 2025 | 5.20% | -1.02% | -4.93% | -0.59% | 4.26% | 4.59% | -1.17% | 2.90% | 3.33% | 2.92% | 2.19% | 0.89% | 19.64% |
| 2024 | 2.74% | 5.03% | 2.73% | -3.79% | 3.51% | 3.96% | 1.00% | 3.02% | 1.63% | -3.06% | 3.42% | -3.41% | 17.54% |
| 2023 | 6.74% | -3.44% | 5.45% | 3.22% | 2.70% | 5.37% | 2.68% | -1.81% | -4.99% | -0.34% | 8.74% | 2.31% | 28.95% |
| 2022 | -3.71% | -4.19% | 1.46% | -6.10% | 0.60% | -6.75% | 7.14% | -5.01% | -8.37% | 7.68% | 7.17% | -4.56% | -15.30% |
| 2021 | -1.68% | 3.21% | 5.18% | 5.70% | 1.59% | 1.19% | 2.95% | 1.83% | -4.64% | 6.10% | -3.16% | 10.61% | 31.76% |
Метрики бенчмарка
GMO Quality Fund Class IV has an annualized alpha of 2.91%, beta of 0.91, and R2 of 0.93 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 13, 2017.
- This fund captured 101.92% of S&P 500 Index gains but only 93.73% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 2.91% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.91 and R2 of 0.93, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.91%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 101.92%
- Участие в снижении
- 93.73%
Комиссия
Комиссия GQEFX составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GQEFX имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GQEFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.93 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 13.52 | -6.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GMO Quality Fund Class IV за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.92 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.92 | $3.92 | $1.21 | $0.99 | $2.74 | $3.12 | $3.50 | $2.01 | $4.43 | $1.73 |
Дивидендный доход | 10.54% | 11.15% | 3.70% | 3.43% | 11.84% | 10.23% | 13.62% | 8.09% | 21.69% | 7.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GMO Quality Fund Class IV. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.06 | $3.92 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $1.21 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.99 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.02 | $2.74 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.56 | $3.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GMO Quality Fund Class IV показал максимальную просадку в 30.42%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.
Текущая просадка GMO Quality Fund Class IV составляет 0.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -30.42%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 20d | 5mo 22dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.22%окт. 2022 г. | 9mo 11d | 8mo 4d | 1y 5moянв. 2022 г. - июнь 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -16.82%дек. 2018 г. | 2mo 23d | 2mo 27d | 5mo 20dокт. 2018 г. - март 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -15.55%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 20d | 4mo 7dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -12.74%март 2026 г. | 2mo 16d | 1mo 7d | 3mo 23dянв. 2026 г. - май 2026 г. |
Показатели просадок
| GQEFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.42% | -56.78% | +26.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -9.10% | -3.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.55% | -18.90% | +3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.22% | -25.43% | +1.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.74% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -10.72% | +6.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 1.97% | +1.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GQEFX
Добавьте GMO Quality Fund Class IV в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GQEFX