PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQEFX с GABFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQEFX с GABFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) и GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX).

GQEFX - это активно управляемый фонд от GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г.. GABFX управляется GMO. Фонд был запущен 17 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности GQEFX и GABFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) и GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQEFX и GABFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQEFX
GMO Quality Fund Class IV		-7.00%19.64%17.54%28.95%-15.30%31.76%18.39%31.87%0.54%10.45%
GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund		-0.91%8.82%-12.60%8.33%-14.86%1.34%11.28%8.00%0.78%1.03%

Доходность по периодам

С начала года, GQEFX показывает доходность -7.00%, что значительно ниже, чем у GABFX с доходностью -0.91%.

GQEFX

1 день
2.80%
1 месяц
-6.44%
С начала года
-7.00%
6 месяцев
-2.28%
1 год
12.46%
3 года*
15.77%
5 лет*
11.70%
10 лет*
—

GABFX

1 день
0.22%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
-1.17%
1 год
-0.47%
3 года*
-1.06%
5 лет*
-2.21%
10 лет*
0.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Quality Fund Class IV

GMO Asset Allocation Bond Fund

Часто сравнивают с GQEFX:
GQEFX с FNDXGQEFX с GHVIXGQEFX с PAGDXGQEFX с GMGEXGQEFX с ORDNXGQEFX с FSKAXGQEFX с GMOIX
Часто сравнивают с GABFX:
GABFX с GABFGABFX с XLFGABFX с SPYGABFX с QQQGABFX с BONDGABFX с GMWAXGABFX с GMOQX

Сравнение комиссий GQEFX и GABFX

GQEFX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии GABFX в 0.32%.

GQEFX
GMO Quality Fund Class IV
GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund

Доходность на риск

GQEFX vs. GABFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQEFX
Ранг доходности на риск GQEFX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEFX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEFX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEFX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEFX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
GABFX
Ранг доходности на риск GABFX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABFX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABFX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABFX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABFX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABFX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQEFX c GABFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) и GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQEFXGABFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.09

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

0.22

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.03

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

0.13

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

0.28

+3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQEFX vs. GABFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQEFX на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа GABFX равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQEFX и GABFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQEFXGABFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.09

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

-0.16

+0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.16

+0.65

Корреляция

Корреляция между GQEFX и GABFX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQEFX и GABFX

Дивидендная доходность GQEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что больше доходности GABFX в 2.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQEFX
GMO Quality Fund Class IV		11.99%11.15%3.70%3.43%11.84%10.23%13.62%8.09%21.69%7.08%0.00%0.00%
GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund		2.71%2.69%4.19%5.03%0.71%1.81%1.20%4.72%5.13%1.07%0.00%7.43%

Просадки

Сравнение просадок GQEFX и GABFX

Максимальная просадка GQEFX за все время составила -30.42%, что больше максимальной просадки GABFX в -27.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQEFX и GABFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQEFXGABFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.42%

-27.84%

-2.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-11.04%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-27.84%

+3.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.30%

-15.18%

+4.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-7.20%

+3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

5.04%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности GQEFX и GABFX

GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что GQEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQEFXGABFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

3.44%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

6.72%

+2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

13.20%

+3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

13.92%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.84%

10.28%

+7.56%