Сравнение GQEFX с PAGDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX).
GQEFX - это активно управляемый фонд от GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г.. PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности GQEFX и PAGDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQEFX и PAGDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQEFX GMO Quality Fund Class IV | -7.00% | 19.64% | 17.54% | 28.95% | -15.30% | 31.76% | 18.39% | 31.87% | 0.54% | 10.45% |
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A | -0.34% | 36.58% | 44.15% | 38.39% | -26.25% | 24.53% | 37.32% | 40.01% | -12.62% | 14.02% |
Доходность по периодам
С начала года, GQEFX показывает доходность -7.00%, что значительно ниже, чем у PAGDX с доходностью -0.34%.
GQEFX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- -7.00%
- 6 месяцев
- -2.28%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- —
PAGDX
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 4.17%
- 1 год
- 43.60%
- 3 года*
- 35.31%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQEFX и PAGDX
GQEFX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии PAGDX в 1.46%.
Доходность на риск
GQEFX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск
GQEFX
PAGDX
Сравнение GQEFX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQEFX | PAGDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.73 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 2.47 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.37 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 3.19 | -2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 16.11 | -12.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQEFX | PAGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.73 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.71 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.76 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между GQEFX и PAGDX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQEFX и PAGDX
Дивидендная доходность GQEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что больше доходности PAGDX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQEFX GMO Quality Fund Class IV | 11.99% | 11.15% | 3.70% | 3.43% | 11.84% | 10.23% | 13.62% | 8.09% | 21.69% | 7.08% |
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A | 0.03% | 0.03% | 5.48% | 2.59% | 7.53% | 6.80% | 14.94% | 16.97% | 12.25% | 8.50% |
Просадки
Сравнение просадок GQEFX и PAGDX
Максимальная просадка GQEFX за все время составила -30.42%, что меньше максимальной просадки PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQEFX и PAGDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQEFX | PAGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.42% | -38.03% | +7.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -13.80% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.22% | -36.66% | +12.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.30% | -5.78% | -4.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -7.46% | +3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.73% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQEFX и PAGDX
Текущая волатильность для GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) составляет 5.62%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что GQEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQEFX | PAGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 6.78% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 13.91% | -4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 25.70% | -9.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 24.53% | -8.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.84% | 25.10% | -7.26% |