Сравнение GPZ с QABA
GPZ (VanEck Alternative Asset Manager ETF) and QABA (First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund) are both Financials Equities funds - GPZ tracks the MarketVector Alternative Asset Managers Index while QABA tracks the NASDAQ OMX ABA Community Bank Index. Both are passively managed. Over the past year, GPZ returned -11.53% vs 26.59% for QABA. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GPZ charges 0.40%/yr vs 0.60%/yr for QABA.
Доходность
Сравнение доходности GPZ и QABA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPZ показывает доходность -19.30%, что значительно ниже, чем у QABA с доходностью 16.85%.
GPZ
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -19.30%
- 6 месяцев
- -20.44%
- 1 год
- -11.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QABA
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 5.99%
- С начала года
- 16.85%
- 6 месяцев
- 13.71%
- 1 год
- 26.59%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 5.53%
- 10 лет*
- 8.33%
Сравнение доходности по годам GPZ и QABA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | -19.30% | 9.24% |
QABA First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund | 16.85% | 11.04% |
Correlation
The correlation between GPZ and QABA is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.54 |
The correlation between GPZ and QABA has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов GPZ и QABA
Секторы
GPZ
QABA
Финансовые услуги
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
GPZ
QABA
Недвижимость
GPZ
QABA
-
Сырьевые материалы
GPZ
-
QABA
-
Коммуникационные услуги
GPZ
-
QABA
-
Потребительский циклический сектор
GPZ
-
QABA
-
Потребительский защитный сектор
GPZ
-
QABA
-
Энергетика
GPZ
-
QABA
-
Здравоохранение
GPZ
-
QABA
-
Промышленность
GPZ
-
QABA
Технологии
GPZ
-
QABA
-
Коммунальные услуги
GPZ
-
QABA
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPZ vs. QABA — Ранг доходности на риск
GPZ
QABA
Сравнение GPZ c QABA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPZ | QABA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.23 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 2.14 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 5.34 | -6.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPZ и QABA
Максимальная просадка GPZ за все время составила -31.72%, что меньше максимальной просадки QABA в -49.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPZ и QABA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPZ | QABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.72% | -49.30% | +17.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.72% | -12.49% | -19.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.87% | 0.00% | -25.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.27% | -11.40% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.80% | 4.99% | +10.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPZ и QABA
VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что GPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPZ | QABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 6.08% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.33% | 15.48% | +6.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.85% | 22.55% | +5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.60% | 26.39% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.60% | 28.64% | -1.04% |
Сравнение комиссий GPZ и QABA
GPZ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии QABA в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPZ и QABA
Дивидендная доходность GPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности QABA в 2.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | 1.03% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QABA First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund | 2.22% | 2.52% | 2.37% | 2.71% | 2.10% | 1.68% | 2.55% | 1.95% | 1.90% | 1.42% | 1.13% | 1.39% |
Часто задаваемые вопросы
GPZ and QABA have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPZ has higher volatility (9.25%) compared to QABA (6.08%). In terms of maximum drawdown, GPZ dropped -31.72% vs QABA's -49.30%.
On 1-year performance, QABA leads with 26.59% vs -11.53% for GPZ. On fees, GPZ is cheaper at 0.40% per year. On volatility, QABA has been the lower-risk option at 6.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QABA has performed better with a 26.59% return vs -11.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPZ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for QABA.
QABA has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 1.03% for GPZ.
GPZ tracks MarketVector Alternative Asset Managers Index, while QABA tracks NASDAQ OMX ABA Community Bank Index. They also come from different issuers: VanEck and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for GPZ and 0.60% for QABA.
QABA currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPZ и QABA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор