PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GPZ с QABA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPZ с QABA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GPZ (VanEck Alternative Asset Manager ETF) and QABA (First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund) are both Financials Equities funds - GPZ tracks the MarketVector Alternative Asset Managers Index while QABA tracks the NASDAQ OMX ABA Community Bank Index. Both are passively managed. Over the past year, GPZ returned -11.31% vs 33.22% for QABA. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GPZ charges 0.40%/yr vs 0.60%/yr for QABA.

Доходность

Сравнение доходности GPZ и QABA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPZ показывает доходность -8.80%, что значительно ниже, чем у QABA с доходностью 24.87%.

GPZ

1 день
-0.52%
1 месяц
10.59%
6 месяцев
-1.00%
С начала года
-8.80%
1 год
-11.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-0.32%

QABA

1 день
-0.48%
1 месяц
3.09%
6 месяцев
12.15%
С начала года
24.87%
1 год
33.22%
3 года*
18.18%
5 лет*
7.44%
10 лет*
8.08%
Всё время*
9.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GPZ

VanEck Alternative Asset Manager ETF
$4.53M$3.62M$4.26M

QABA

First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund
$797.25K$583.45K$519.81K

Сравнение доходности по годам GPZ и QABA

2026 (YTD)2025
GPZ
VanEck Alternative Asset Manager ETF		-8.80%9.24%
QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund		24.87%11.04%

Correlation

The correlation between GPZ and QABA is 0.50, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.53

The correlation between GPZ and QABA has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPZ и QABA

Секторы
GPZ
QABA

Финансовые услуги

100.0%
99.7%

Недвижимость

2.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.3%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

GPZ
100.0%
QABA
99.7%

Недвижимость

GPZ
2.3%
QABA

-

Сырьевые материалы

GPZ

-

QABA

-

Коммуникационные услуги

GPZ

-

QABA

-

Потребительский циклический сектор

GPZ

-

QABA

-

Потребительский защитный сектор

GPZ

-

QABA

-

Энергетика

GPZ

-

QABA

-

Здравоохранение

GPZ

-

QABA

-

Промышленность

GPZ

-

QABA
0.3%

Технологии

GPZ

-

QABA

-

Коммунальные услуги

GPZ

-

QABA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Alternative Asset Manager ETF

First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund

Часто сравнивают с GPZ:
GPZ с PSPGPZ с GDLCGPZ с CEFGPZ с RAAXGPZ с FNCLGPZ с REMXGPZ с QQQM
Часто сравнивают с QABA:
QABA с FISVXQABA с QQQQABA с VFHQABA с IAKQABA с FXAIXQABA с EUFNQABA с TIME

Доходность на риск

GPZ vs. QABA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GPZ
Ранг доходности на риск GPZ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPZ: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPZ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPZ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
QABA
Ранг доходности на риск QABA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QABA: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QABA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QABA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QABA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QABA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GPZ c QABA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPZQABADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
1.52

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.39
2.17

-2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.28

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

2.67

-3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

7.00

-7.63

GPZ vs. QABA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPZ на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа QABA равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPZ и QABA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPZ и QABA

Максимальная просадка GPZ за все время составила -31.72%, что меньше максимальной просадки QABA в -49.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPZ и QABA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPZQABAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.72%

-49.30%

+17.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.72%

-12.49%

-19.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.22%

-0.48%

-15.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.44%

-11.33%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.81%

4.76%

+13.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GPZ и QABA

VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что GPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPZQABAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

5.21%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.04%

14.35%

+7.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.08%

21.89%

+6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.60%

26.22%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.60%

28.58%

-0.98%

Сравнение комиссий GPZ и QABA

GPZ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии QABA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPZ и QABA

Дивидендная доходность GPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности QABA в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPZ
VanEck Alternative Asset Manager ETF		0.91%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund		2.19%2.52%2.37%2.71%2.10%1.68%2.55%1.95%1.90%1.42%1.13%1.39%

Часто задаваемые вопросы

GPZ and QABA have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPZ has higher volatility (7.91%) compared to QABA (5.21%). In terms of maximum drawdown, GPZ dropped -31.72% vs QABA's -49.30%.

On 1-year performance, QABA leads with 33.22% vs -11.31% for GPZ. On fees, GPZ is cheaper at 0.40% per year. On volatility, QABA has been the lower-risk option at 5.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QABA has performed better with a 33.22% return vs -11.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPZ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for QABA.

QABA has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 0.91% for GPZ.

GPZ tracks MarketVector Alternative Asset Managers Index, while QABA tracks NASDAQ OMX ABA Community Bank Index. They also come from different issuers: VanEck and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for GPZ and 0.60% for QABA.

QABA currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPZ и QABA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор