Сравнение GPZ с PEX
GPZ (VanEck Alternative Asset Manager ETF) and PEX (ProShares Global Listed Private Equity ETF) are both Financials Equities funds - GPZ tracks the MarketVector Alternative Asset Managers Index while PEX tracks the LPX Direct Listed Private Equity Index. Both are passively managed. Over the past year, GPZ returned -17.64% vs -14.95% for PEX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GPZ charges 0.40%/yr vs 3.13%/yr for PEX.
Доходность
Сравнение доходности GPZ и PEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPZ показывает доходность -15.10%, что значительно ниже, чем у PEX с доходностью -7.84%.
GPZ
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -1.96%
- 6 месяцев
- -18.55%
- С начала года
- -15.10%
- 1 год
- -17.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- -10.07%
- С начала года
- -7.84%
- 1 год
- -14.95%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 4.92%
Сравнение доходности по годам GPZ и PEX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | -15.10% | 9.24% |
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | -7.84% | -0.80% |
Correlation
The correlation between GPZ and PEX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.72 |
The correlation between GPZ and PEX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов GPZ и PEX
Секторы
GPZ
PEX
Финансовые услуги
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
GPZ
PEX
Недвижимость
GPZ
PEX
-
Сырьевые материалы
GPZ
-
PEX
Коммуникационные услуги
GPZ
-
PEX
-
Потребительский циклический сектор
GPZ
-
PEX
-
Потребительский защитный сектор
GPZ
-
PEX
-
Энергетика
GPZ
-
PEX
-
Здравоохранение
GPZ
-
PEX
Промышленность
GPZ
-
PEX
Технологии
GPZ
-
PEX
-
Коммунальные услуги
GPZ
-
PEX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPZ vs. PEX — Ранг доходности на риск
GPZ
PEX
Сравнение GPZ c PEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPZ | PEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.86 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.61 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -1.07 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPZ и PEX
Максимальная просадка GPZ за все время составила -31.72%, что меньше максимальной просадки PEX в -49.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPZ и PEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPZ | PEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.72% | -49.17% | +17.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.72% | -24.72% | -7.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.01% | -16.70% | -5.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.04% | -8.31% | -4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.08% | 13.93% | +3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPZ и PEX
VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что GPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPZ | PEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 3.97% | +3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.44% | 13.62% | +8.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.87% | 15.97% | +11.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.47% | 18.01% | +9.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.47% | 19.25% | +8.22% |
Сравнение комиссий GPZ и PEX
GPZ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PEX в 3.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPZ и PEX
Дивидендная доходность GPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности PEX в 8.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | 0.97% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | 8.61% | 12.80% | 14.11% | 13.02% | 1.77% | 13.64% | 5.52% | 7.94% | 4.72% | 24.26% | 3.24% | 12.50% |
Часто задаваемые вопросы
GPZ and PEX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPZ has higher volatility (7.65%) compared to PEX (3.97%). In terms of maximum drawdown, GPZ dropped -31.72% vs PEX's -49.17%.
On 1-year performance, PEX leads with -14.95% vs -17.64% for GPZ. On fees, GPZ is cheaper at 0.40% per year. On volatility, PEX has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PEX has performed better with a -14.95% return vs -17.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPZ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 3.13% for PEX.
PEX has the higher dividend yield at 8.61%, compared with 0.97% for GPZ.
GPZ tracks MarketVector Alternative Asset Managers Index, while PEX tracks LPX Direct Listed Private Equity Index. They also come from different issuers: VanEck and ProShares. Their fees differ too: 0.40% for GPZ and 3.13% for PEX.
GPZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.64 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPZ и PEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор