PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GPZ с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPZ с NLR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GPZ (VanEck Alternative Asset Manager ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - GPZ is a Financials Equities fund tracking the MarketVector Alternative Asset Managers Index, while NLR is a Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Both are passively managed. Over the past year, GPZ returned -17.64% vs -6.24% for NLR. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. GPZ charges 0.40%/yr vs 0.56%/yr for NLR.

Доходность

Сравнение доходности GPZ и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GPZ показывает доходность -15.10%, а NLR немного ниже – -15.72%.

GPZ

1 день
-0.17%
1 месяц
-1.96%
6 месяцев
-18.55%
С начала года
-15.10%
1 год
-17.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NLR

1 день
-4.31%
1 месяц
-16.00%
6 месяцев
-27.85%
С начала года
-15.72%
1 год
-6.24%
3 года*
23.28%
5 лет*
17.50%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPZ и NLR

2026 (YTD)2025
GPZ
VanEck Alternative Asset Manager ETF		-15.10%9.24%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-15.72%29.17%

Correlation

The correlation between GPZ and NLR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.40

Сравнение распределения секторов GPZ и NLR

Секторы
GPZ
NLR

Финансовые услуги

100.0%

-

Недвижимость

2.3%

-

Сырьевые материалы

-

2.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

48.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

18.9%

Технологии

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

29.2%

Финансовые услуги

GPZ
100.0%
NLR

-

Недвижимость

GPZ
2.3%
NLR

-

Сырьевые материалы

GPZ

-

NLR
2.3%

Коммуникационные услуги

GPZ

-

NLR

-

Потребительский циклический сектор

GPZ

-

NLR

-

Потребительский защитный сектор

GPZ

-

NLR

-

Энергетика

GPZ

-

NLR
48.0%

Здравоохранение

GPZ

-

NLR

-

Промышленность

GPZ

-

NLR
18.9%

Технологии

GPZ

-

NLR
1.8%

Коммунальные услуги

GPZ

-

NLR
29.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Alternative Asset Manager ETF

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Часто сравнивают с GPZ:
GPZ с PSPGPZ с GDLCGPZ с CEFGPZ с RAAXGPZ с FNCLGPZ с REMXGPZ с QQQM
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH

Доходность на риск

GPZ vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPZ
Ранг доходности на риск GPZ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPZ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPZ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPZ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPZ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPZ c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPZNLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
-0.15

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.75
0.09

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.01

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

-0.17

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

-0.39

-0.64

GPZ vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPZ на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа NLR равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPZ и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPZ и NLR

Максимальная просадка GPZ за все время составила -31.72%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPZ и NLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPZNLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.72%

-65.05%

+33.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.72%

-36.32%

+4.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-36.32%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.01%

-36.32%

+14.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.04%

-35.67%

+22.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.08%

15.87%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GPZ и NLR

Текущая волатильность для VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) составляет 7.65%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что GPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPZNLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

9.39%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.44%

32.73%

-10.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.87%

43.21%

-15.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.47%

29.90%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.47%

24.42%

+3.05%

Сравнение комиссий GPZ и NLR

GPZ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии NLR в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPZ и NLR

Дивидендная доходность GPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности NLR в 3.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPZ
VanEck Alternative Asset Manager ETF		0.97%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		3.02%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%

Часто задаваемые вопросы

GPZ and NLR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLR has higher volatility (9.39%) compared to GPZ (7.65%). In terms of maximum drawdown, GPZ dropped -31.72% vs NLR's -65.05%.

On 1-year performance, NLR leads with -6.24% vs -17.64% for GPZ. On fees, GPZ is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GPZ has been the lower-risk option at 7.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NLR has performed better with a -6.24% return vs -17.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPZ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.

NLR has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 0.97% for GPZ.

GPZ is categorized as Financials Equities, while NLR is Uranium. GPZ tracks MarketVector Alternative Asset Managers Index, while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Their fees differ too: 0.40% for GPZ and 0.56% for NLR.

NLR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPZ и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор