Сравнение GPZ с KRE
GPZ (VanEck Alternative Asset Manager ETF) and KRE (SPDR S&P Regional Banking ETF) are both Financials Equities funds - GPZ tracks the MarketVector Alternative Asset Managers Index while KRE tracks the S&P Regional Banks Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past year, GPZ returned -17.43% vs 29.69% for KRE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GPZ charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for KRE.
Доходность
Сравнение доходности GPZ и KRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPZ показывает доходность -21.88%, что значительно ниже, чем у KRE с доходностью 15.47%.
GPZ
- 1 день
- -3.19%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -21.88%
- 6 месяцев
- -23.28%
- 1 год
- -17.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KRE
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 15.47%
- 6 месяцев
- 12.15%
- 1 год
- 29.69%
- 3 года*
- 26.68%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение доходности по годам GPZ и KRE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | -21.88% | 9.24% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 15.47% | 16.65% |
Correlation
The correlation between GPZ and KRE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.57 |
The correlation between GPZ and KRE has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов GPZ и KRE
Секторы
GPZ
KRE
Финансовые услуги
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
GPZ
KRE
Недвижимость
GPZ
KRE
-
Сырьевые материалы
GPZ
-
KRE
-
Коммуникационные услуги
GPZ
-
KRE
-
Потребительский циклический сектор
GPZ
-
KRE
-
Потребительский защитный сектор
GPZ
-
KRE
-
Энергетика
GPZ
-
KRE
-
Здравоохранение
GPZ
-
KRE
-
Промышленность
GPZ
-
KRE
-
Технологии
GPZ
-
KRE
-
Коммунальные услуги
GPZ
-
KRE
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPZ vs. KRE — Ранг доходности на риск
GPZ
KRE
Сравнение GPZ c KRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPZ | KRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.24 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 1.99 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 5.18 | -6.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPZ и KRE
Максимальная просадка GPZ за все время составила -31.72%, что меньше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPZ и KRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPZ | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.72% | -68.54% | +36.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.72% | -14.95% | -16.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.23% | 0.00% | -28.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -21.84% | +9.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.90% | 5.75% | +10.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPZ и KRE
VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что GPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPZ | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.72% | 6.40% | +3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.53% | 16.08% | +6.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.02% | 23.25% | +4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.72% | 29.84% | -2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.72% | 31.84% | -4.12% |
Сравнение комиссий GPZ и KRE
GPZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии KRE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPZ и KRE
Дивидендная доходность GPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности KRE в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | 1.06% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.16% | 2.45% | 2.59% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.48% | 1.40% | 1.40% | 1.80% |
Часто задаваемые вопросы
GPZ and KRE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPZ has higher volatility (9.72%) compared to KRE (6.40%). In terms of maximum drawdown, GPZ dropped -31.72% vs KRE's -68.54%.
On 1-year performance, KRE leads with 29.69% vs -17.43% for GPZ. On fees, KRE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KRE has been the lower-risk option at 6.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KRE has performed better with a 29.69% return vs -17.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KRE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for GPZ.
KRE has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 1.06% for GPZ.
GPZ tracks MarketVector Alternative Asset Managers Index, while KRE tracks S&P Regional Banks Select Industry Index. They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.40% for GPZ and 0.35% for KRE.
KRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPZ и KRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор