PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GPZ с IAK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GPZ и IAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck ETF Trust (GPZ) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPZ и IAK


2026 (YTD)2025
GPZ
VanEck ETF Trust
-20.90%9.43%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
-4.32%2.04%

Доходность по периодам

С начала года, GPZ показывает доходность -20.90%, что значительно ниже, чем у IAK с доходностью -4.32%.


GPZ

1 день
2.65%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-20.90%
6 месяцев
-21.63%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IAK

1 день
0.63%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-4.32%
6 месяцев
-2.34%
1 год
-4.39%
3 года*
16.73%
5 лет*
13.54%
10 лет*
12.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck ETF Trust

iShares U.S. Insurance ETF

Сравнение комиссий GPZ и IAK

GPZ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IAK в 0.43%.


Доходность на риск

GPZ vs. IAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GPZ

IAK
Ранг доходности на риск IAK: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPZ c IAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck ETF Trust (GPZ) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GPZ vs. IAK - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GPZIAKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

0.26

-0.87

Корреляция

Корреляция между GPZ и IAK составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GPZ и IAK

Дивидендная доходность GPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности IAK в 2.75%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPZ
VanEck ETF Trust
1.05%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
2.75%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%

Просадки

Сравнение просадок GPZ и IAK

Максимальная просадка GPZ за все время составила -31.72%, что меньше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPZ и IAK.


Загрузка...

Показатели просадок


GPZIAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.72%

-77.38%

+45.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.34%

-5.59%

-21.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.54%

-16.25%

+6.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

Волатильность

Сравнение волатильности GPZ и IAK


Загрузка...

Волатильность по периодам


GPZIAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.76%

18.72%

+8.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.76%

18.07%

+8.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.76%

20.89%

+5.87%