Сравнение GPZ с HODL
GPZ (VanEck Alternative Asset Manager ETF) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - GPZ is a Financials Equities fund tracking the MarketVector Alternative Asset Managers Index, while HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, GPZ returned -11.53% vs -39.68% for HODL. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. GPZ charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for HODL.
Доходность
Сравнение доходности GPZ и HODL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPZ показывает доходность -19.30%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -28.75%.
GPZ
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -19.30%
- 6 месяцев
- -20.44%
- 1 год
- -11.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HODL
- 1 день
- -3.24%
- 1 месяц
- -17.82%
- С начала года
- -28.75%
- 6 месяцев
- -28.92%
- 1 год
- -39.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPZ и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | -19.30% | 9.24% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -28.75% | -16.76% |
Correlation
The correlation between GPZ and HODL is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPZ vs. HODL — Ранг доходности на риск
GPZ
HODL
Сравнение GPZ c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPZ | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.86 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.77 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | -1.30 | +0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPZ и HODL
Максимальная просадка GPZ за все время составила -31.72%, что меньше максимальной просадки HODL в -51.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPZ и HODL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPZ | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.72% | -51.96% | +20.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.72% | -51.96% | +20.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.87% | -50.35% | +24.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.27% | -16.78% | +4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.80% | 30.49% | -14.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPZ и HODL
Текущая волатильность для VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) составляет 9.25%, в то время как у VanEck Bitcoin Trust (HODL) волатильность равна 13.07%. Это указывает на то, что GPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPZ | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 13.07% | -3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.33% | 34.59% | -12.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.85% | 44.11% | -16.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.60% | 49.89% | -22.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.60% | 49.89% | -22.29% |
Сравнение комиссий GPZ и HODL
GPZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPZ и HODL
Дивидендная доходность GPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | 1.03% | 0.83% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GPZ and HODL have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HODL has higher volatility (13.07%) compared to GPZ (9.25%). In terms of maximum drawdown, GPZ dropped -31.72% vs HODL's -51.96%.
On 1-year performance, GPZ leads with -11.53% vs -39.68% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GPZ has been the lower-risk option at 9.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPZ has performed better with a -11.53% return vs -39.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for GPZ.
GPZ has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for HODL.
GPZ is categorized as Financials Equities, while HODL is Cryptocurrency. GPZ tracks MarketVector Alternative Asset Managers Index, while HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.40% for GPZ and 0.25% for HODL.
GPZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPZ и HODL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор