Сравнение GPZ с GSIB
GPZ (VanEck Alternative Asset Manager ETF) and GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) are both Financials Equities funds. GPZ is passively managed, while GSIB is actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GPZ charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for GSIB.
Доходность
Сравнение доходности GPZ и GSIB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPZ показывает доходность -19.37%, что значительно ниже, чем у GSIB с доходностью 9.75%.
GPZ
- 1 день
- -4.70%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- -19.37%
- 6 месяцев
- -16.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSIB
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 5.66%
- С начала года
- 9.75%
- 6 месяцев
- 16.02%
- 1 год
- 42.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPZ и GSIB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | -19.37% | 9.43% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 9.75% | 29.46% |
Correlation
The correlation between GPZ and GSIB is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение распределения секторов GPZ и GSIB
Секторы
GPZ
GSIB
Финансовые услуги
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
GPZ
GSIB
Недвижимость
GPZ
GSIB
-
Сырьевые материалы
GPZ
-
GSIB
-
Коммуникационные услуги
GPZ
-
GSIB
-
Потребительский циклический сектор
GPZ
-
GSIB
-
Потребительский защитный сектор
GPZ
-
GSIB
-
Энергетика
GPZ
-
GSIB
-
Здравоохранение
GPZ
-
GSIB
-
Промышленность
GPZ
-
GSIB
-
Технологии
GPZ
-
GSIB
-
Коммунальные услуги
GPZ
-
GSIB
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPZ vs. GSIB — Ранг доходности на риск
GPZ
GSIB
Сравнение GPZ c GSIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPZ | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 2.35 | -2.79 |
Просадки
Сравнение просадок GPZ и GSIB
Максимальная просадка GPZ за все время составила -31.72%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPZ и GSIB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPZ | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.72% | -17.71% | -14.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.93% | -1.07% | -24.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -2.06% | -9.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GPZ и GSIB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPZ | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.33% | 17.24% | +10.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.33% | 18.45% | +8.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.33% | 18.45% | +8.88% |
Сравнение комиссий GPZ и GSIB
GPZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии GSIB в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPZ и GSIB
Дивидендная доходность GPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности GSIB в 1.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | 1.03% | 0.83% | 0.00% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.74% | 1.91% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
GPZ and GSIB have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSIB is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSIB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for GPZ.
GSIB has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 1.03% for GPZ.
They also come from different issuers: VanEck and Themes. Their fees differ too: 0.40% for GPZ and 0.35% for GSIB.
Подберите оптимальное распределение для GPZ и GSIB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор