Сравнение GPZ с GSG
GPZ (VanEck Alternative Asset Manager ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - GPZ is a Financials Equities fund tracking the MarketVector Alternative Asset Managers Index, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. GPZ charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности GPZ и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPZ показывает доходность -19.37%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 42.58%.
GPZ
- 1 день
- -4.70%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- -19.37%
- 6 месяцев
- -16.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 42.58%
- 6 месяцев
- 41.06%
- 1 год
- 51.52%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- 15.74%
- 10 лет*
- 7.69%
Сравнение доходности по годам GPZ и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | -19.37% | 9.43% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 42.58% | 5.97% |
Correlation
The correlation between GPZ and GSG is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPZ vs. GSG — Ранг доходности на риск
GPZ
GSG
Сравнение GPZ c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPZ | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.26 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | -0.09 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок GPZ и GSG
Максимальная просадка GPZ за все время составила -31.72%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPZ и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPZ | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.72% | -89.62% | +57.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.93% | -56.95% | +31.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -63.71% | +51.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GPZ и GSG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPZ | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.33% | 22.95% | +4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.33% | 22.61% | +4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.33% | 22.03% | +5.30% |
Сравнение комиссий GPZ и GSG
GPZ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPZ и GSG
Дивидендная доходность GPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | 1.03% | 0.83% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GPZ and GSG have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GPZ is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPZ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
GPZ has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for GSG.
GPZ is categorized as Financials Equities, while GSG is Commodities. GPZ tracks MarketVector Alternative Asset Managers Index, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.40% for GPZ and 0.75% for GSG.
Подберите оптимальное распределение для GPZ и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор